Скоринговая система оценки кредитоспособности

А.С. Волкова
студент,
кафедра финансов и бухгалтерского учета,
ЧОУВО «Санкт-Петербургский академический университет»
Проблемы экономики и менеджмента
№5 (57) 2016

Аннотация. В статье рассмотрена скоринговая система кредитоспособности заемщика. Сравнивается зарубежный и отечественный опыт ее применения. Описаны основные проблемы и отличия применения скоринговой системы в Российской Федерации.

В Российской Федерации с развитием системы коммерческих банков остро встал вопрос о выявлении, оценке и регулировании его рисков.

Мировой финансовый кризис в 2008 году хорошо показал, что абсолютно любой банк рискует стать неплатежеспособным вне зависимости от того с какими показателями он в него вошел и какую поддержку оказало правительство в вопросе стабилизации экономики страны в целом и банковского сектора в частности. В кризис необходимо анализировать не только собственные банковские риски, но и необходимо анализировать изменения политической и экономической ситуации в России. Также следует использовать зарубежный опыт и максимально адаптировать апробированные на практике западные методики.

Оценка кредитоспособности заемщика является важнейшим этапом на пути принятия банком положительного (или отрицательного) решения о выдаче ссуды. От принятия верного решения зависит, получит ли банк прибыль или понесет убытки.

В системе оценки кредитоспособности заемщика часто применяют скоринговые модели.

Скоринговая оценка кредитоспособности заемщика подразумевает анализ различных факторов и присвоение в соответствии с этим баллов (англ. score - баллы, очки).

Скоринговую модель можно представить в виде абсолютной суммы баллов по скоринговой карте или взвешенной сумме факторов риска кредитного качества заемщика. В первом случае модель выглядит следующим образом:

S = A1 + A2 +... Ak,

где S - значение скоринга;
A1 + A2 + ... Ak - баллы, которые характеризуют значимость параметров клиента.

Во втором случае:

S = A1 * X1 + A2 * X2 +... Ak * Xk,

где S - значение скоринга;
X1, X2 ... Xk - параметры клиента;
A1 + A2 + ... Ak - баллы, которые характеризуют значимость параметров клиента [2].

Банки также используют свои скоринговые системы, они зашифрованы в клиентской анкете. Такой экспресс-метод позволяет оценить возможность кредитования в течение 15-20 минут. В данном анализе используются такие характеристики как доход, семейное положение, профессия, возраст и др. В соответствии с данным анализом делаются выводы о возможности кредитования и устанавливаются размер лимитов.

В Америке, при оценке платежеспособности клиента, зачастую используют информацию скорингового агентства FICO. Есть и другие скоринговые агентства как: NextGen, VantageScore, CE Score. Но FICO является лидером в данном сегменте, на его долю приходится около 60% американского кредитования.

Точные формулы расчета являются закрытой информацией, но FICO раскрыл основные составляющие оценки:

  • 35% - предыдущие кредитные истории,
  • 30% - сумма и количество кредитных счетов,
  • 15% - продолжительность кредитной истории,
  • 10% - данные об открытии новых кредитных счетов,
  • 10% - типы взятых займов [1].

Сегодня FICO полномасштабно развернулся в 22 странах. Программа FICO начала применятся в России с конца 2008 года. Максимальное количество баллов в шкале FICO 850, а балл ниже 400 присваивается уже к сомнительному заемщику, если балл ниже 300, то клиенту, скорее всего, откажут в кредитовании.

В Российской Федерации крупнейшим скоринговым агентство является НБКИ (Национальное бюро кредитных историй), которое учреждено в 2005 году по инициативе Ассоциации российских банков и действует на основании Федерального закона «О кредитных историях». На сегодняшний день НБКИ обладает самой большой базой кредитных историй в Российской Федерации.

Наиболее востребованные кредиторами разработки НБКИ - это скоринг-бюро, система мониторинга финансового поведения заемщиков «Сигнал 2.0», верификация паспортных данных по базам государственных органов, инструменты предотвращения кредитного мошенничества, в частности, система «НБКИ-AFS» (Anti Fraud Service) и скоринговая карта, ранжирующая кредитные заявки по вероятности кредитного мошенничества, - Anti Fraud Score [5].

Если сравнивать западные агентства и наши, то в России, конечно, лучше использовать отечественные адаптированные аналоги. Наше кредитование моложе и имеет ряд существенных отличий, например, у многих граждан кредитная история отсутствует вовсе.

Необходимо отметить важный недостаток использования скоринга в России, кредитоспособность заемщика зависит не только от его наблюдаемых характеристик, но и от общей макроэкономической ситуации.

Кроме того, в Российской Федерации наблюдается значительный рост волатильности доходов при росте их по абсолютной величине. Таким образом, некредитоспособный вчера заемщик, может сегодня быть кредитоспособным. Соответствующую информацию о его текущей кредитоспособности уже нельзя почерпнуть из прошлой кредитной истории.

Список литературы:

1. The 5 Biggest Factors That Affect Your Credit // Investopedia - крупнейшая в мире цифровая финансовая образовательная платформа [Электронный ресурс]. - URL: http://www.investopedia.com/articles/pf/10/credit-score-factors.asp (дата обращения: 20.02.2016).

2. Алиев Б.Х. Кредитный риск: теория и практика оценки и прогнозирования. - М.: Перо, 2013.

3. Костюченко Н.С. Анализ кредитных рисков: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Наталья Костюченко. - Санкт-Петербург: Скифия, 2012.

4. Метелев К.А. Формализованная методология оценок и регулирования банковских кредитных рисков в условиях неопределенности: монография / К.А. Метелев; М-во образования и науки РФ, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. гос. торгово-экон. ун-т, Омский ин-т (фил.). - Омск: Омский ин-т (филиал) РГТЭУ, 2010. - 322 с.

5. Национальное бюро кредитных историй [Электронный ресурс] // Национальное бюро кредитных историй. - URL: http://www.nbki.ru/company/ (дата обращения: 20.02.2016).

Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ