Портфель инвестиций

Портфель инвестиций - это набор реальных или финансовых инвестиций, совокупность ценных бумаг разного вида, разного срока действия и разной степени ликвидности, принадлежащая одному инвестору и управляемая как единое целое. Портфель инвестиций, в котором удельный вес каждого из видов активов не является доминирующим, называют диверсифицированным (см. диверсификация). Такой портфель обладает меньшей степенью рискованности по сравнению с отдельно взятой ценной бумагой того же порядка прибыльности.

Портфели инвестиций можно разделить на агрессивные — формируемые из активов с высокой доходностью и высоким уровнем риска, а также пассивные — структура которых совпадает со структурой рыночного индекса. Две ключевые характеристики портфеля — величина бета, характеризующая рисковость, и показатель прибыльности.

Типы портфелей инвестиций

Тип портфеля — это обобщённая характеристика портфеля с позиций задач его формирования или видов ценных бумаг, входящих в портфель. Некоторые виды портфелей:

  • Портфель дохода — инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации текущего дохода независимо от темпов роста капитала в отдаленной перспективе и уровня портфельного риска.
  • Портфель роста — инвестиционный портфель, сформированный по критерию максимизации прироста капитала в долгосрочном периоде вне зависимости от уровня его доходности в текущем периоде.
  • Портфель финансовых инвестиций — инвестиционный портфель, сформированный предприятием в соответствии с целями инвестиционной деятельности предприятия на финансовом рынке. Основу портфеля инвестиций составляют обычно различные инструменты фондового рынка.
  • Портфель ценных бумаг — инвестиционный портфель, сформированный как совокупность рыночных ценных бумаг, находящихся во владении физического или юридического лица. Считается «агрессивным», если есть предположение, что стоимость его будет быстро расти, и «защищенным», если состав ценных бумаг обеспечивает безопасность и устойчивость доходов

По соотношению дохода и риска выделяют следующие виды портфелей:

  1. Портфель агрессивного инвестора. Его задача — получение значительного дохода при высоком уровне риска (выбирают ценные бумаги, курс которых существенно изменяется в результате краткосрочных вложений для получения высокого дивидендного или процентного дохода). Данный портфель в целом высокодоходный, но очень рискованный.
  2. Портфель умеренного инвестора. Позволяет при заданном риске получить приемлемый доход. Такой портфель предусматривает длительное вложение капитала и его рост. В портфеле преобладают эмиссионные ценные бумаги крупных и средних, но надежных эмитентов с продолжительной рыночной историей.
  3. Портфель консервативного инвестора. Предусматривает минимальные риски при использовании надежных ценных бумаг, но с медленным ростом курсовой стоимости. Гарантии получения дохода не поддаются сомнению, но сроки его получения различны. В портфеле преобладают государственные ценные бумаги, акции и облигации крупных и надежных эмитентов.
  4. Портфель неэффективного инвестора. Такой портфель не имеет четко определенных целей и обладает низким уровнем риска и дохода. В портфеле преобладают произвольно подобранные ценные бумаги.
Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про портфель инвестиций

  1. Портфель реальных инвестиций формирование и управление Основными целями инвестора при формировании портфеля инвестиций выступают достижение определенного уровня доходности прирост капитала минимизация инвестиционных рисков ликвидность инвестированных средств
  2. Портфель финансовых инвестиций E M S Портфель финансовых инвестиций Портфель финансовых инвестиций - это сформированная предприятием совокупность финансовых инструментов инвестирования подчиненная определенным целям инвестиционной
  3. Портфель реальных инвестиций A E M S Портфель реальных инвестиций Портфель реальных инвестиций - это сформированная совокупность реализуемых проектов и других объектов реального инвестирования подчиненная
  4. Стратегия активного управления портфелем инвестиций В чистом виде управление портфелем инвестиций только с помощью классических методов можно привести к неопределенным результатам Поэтому на практике
  5. Экономические и финансовые риски Оценка управление портфель инвестиций монография - Басовский Л.Е Басовская Е.Н - книга Оценка управление портфель инвестиций монография - Басовский Л.Е Басовская Е.Н - книга Басовский Л.Е Басовская Е.Н В
  6. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг Успешность инвестиционной деятельности в значительной мере зависит от формирования и дальнейшего управления инвестиционным портфелем Инвестициями принято называть все виды материальных и нематериальных ценностей вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности
  7. Особенности формирования портфеля ценных бумаг на примере Российской Федерации В.А Управление портфелем инвестиций ценных бумаг - 4-е изд - М Дашков и К 2018 - 512
  8. Формирование инвестиционного портфеля Скрипниченко М.В Портфельныю инвестиции Учебное пособие - СПб Университет ИТМО 2016 40 с Электронный ресурс URL http
  9. Оценка эффективности инвестиционной политики ПАО Сбербанк России Инвестиционные ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи - эта категория ценных бумаг которая включает только те инструменты которые финансовый институт намерен удерживать в своем инвестиционном портфеле в течение неопределенного периода времени и которые могут быть проданы в любой удобный
  10. Снижение рисков в управлении инвестиционным портфелем паевых инвестиционных фондов Е.Е Инновационный метод формирования портфелей инвестиционных проектов в нефтедобыче Актуальные проблемы экономики и права 2013 № 3 27 С
  11. Эконометрические методы управления портфелем ценных бумаг INTC характеризуется большим остаточным риском в сравнение с другими корпорациями Для расчета долей в инвестиционном портфеле воспользуемся надстройкой Поиск решений в Excel 9 Необходимо максимизировать доходность инвестиционного портфеля с
  12. Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля Большинство ученых определяют главное значение инвестиционной политики - разработка стратегии и тактики управления валютно-финансовым портфелем банка включающим наряду с прочими его элементами портфель инвестиций 3 с 120 В современной практике организации банковской деятельности под инвестиционным портфелем коммерческого
  13. Несбалансированный инвестиционный портфель Например если ваша целевая доходность и риск требуют соотношения 60% акций и 40% облигаций а после года инвестиций портфель стал состоять из 70% акций и 30% облигаций вы можете продать часть акций
  14. Доходность портфеля Предположим у нас есть инвестиционный портфель состоящий из трех активов акции Stocks облигации Bonds и депозитные счета Savings У
  15. Портфельный анализ Она разработана с целью оптимизации портфеля инвестиций и достижения оптимального баланса между риском и доходностью Основные концепции портфельной теории включают
  16. Портфельный подход к управлению активами Если вы имеете более одной ценной бумаги у вас есть портфель инвестиций Вы создаете портфель покупая дополнительные акции облигации взаимные фонды или другие инвестиции Ваша
  17. Методология построения инвестиционного портфеля РЕБАЛАНСИРОВКА ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ После реализации инвестиционного портфеля необходимо проводить его периодическую корректировку ребалансировку которая призвана поддерживать
  18. Проблемы использования стратегии копирования фондовых индексов у портфельных инвесторов в России Смоделировав ситуацию по построению портфеля ценных бумаг на основе неполного копирования транспортного индекса Московской Биржи в 2017 г возможно ... Биржи в 2017 г возможно постараться оценить результат подобного рода инвестиций на сегодняшний день Выбор фондового индекса ММВБ Транспорт в качестве объекта исследования обусловлен актуальностью
  19. Финансовые инвестиции Рассчитанный уровень риска сопоставляется с уровнем доходности инвестиционного портфеля и отдельных финансовых инструментов инвестирования соответствие этих показателей рыночной шкале доходность -риск оценивается
  20. Качество управления паевыми инвестиционными фондами РФ комплексная оценка Таким образом целесообразно полагать что оценка качества управления портфелем ценных бумаг инвестиционного фонда должна быть основана либо на соотношении доходности и риска как
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ