Вариационная маржа

Вариационная маржа - это денежные средства, уплачиваемые контрагенту или получаемые от контрагента (клиринговой палаты или участника клиринга) для осуществления расчета в размере любых убытков (прибылей), возникших вследствие переоценки открытых позиций по рыночным ценам. Вариационная маржа исчисляется ежедневно по итогам торговой сессии для каждой открытой позиции клиента по заданным формулам. Вариационная маржа увеличивает или уменьшает требуемую сумму залоговых средств (маржу) и является потенциальным выигрышем или проигрышем клиента.

Для фьючерсных контрактов вариационная маржа определяется в следующем порядке:

  • в день заключения фьючерсного контракта — как разница между ценой, по которой заключен данный контракт, и расчетной ценой соответствующих фьючерсных контрактов, сложившейся по результатам торгов на конец дня его заключения;
  • в день между днем заключения и днем прекращения фьючерсного контракта — как разница между предыдущей расчетной ценой соответствующих фьючерсных контрактов и последней расчетной ценой;
  • в день прекращения фьючерсного контракта — как разница между предыдущей расчетной ценой соответствующих фьючерсных контрактов и ценой, по которой данный контракт прекращается.
Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про вариационная маржа

  1. Учет хеджирования фьючерсными операциями Неисполнение фьючерсного контракта регистрируется и подтверждается рыночной переоценкой в конце каждого торгового дня т.е определяется так называемая вариационная маржа Вариационная маржа денежные средства обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон фьючерсного контракта
  2. Фьючерсный договор контракт современные особенности обращения Подчеркнем что маржа - общее наименование вида гарантийного обеспечения Ее величина размер может быть связана с изменением текущей рыночной цены базисного актива или цены фьючерсного договора вариационная маржа либо зависеть от позиции которую продавец покупатель намерен открыть начальная первоначальная маржа Величина
  3. Реформирование внебиржевого рынка ПФИ в России ПФИ в том случае если по ним не осуществляется централизованный клиринг введение требования о маржировании уплата начальной и вариационной маржи сделок с внебиржевыми ПФИ в отношении которых не осуществляется централизованный клиринг Совет по
  4. Онлайн калькулятор для исследования динамики опционных контрактов на Московской бирже в модели Блэка-Шоулса Это предполагает появление взаимных обязательств по вариационной марже у покупателя и продавца контрактов 2 Необходимо гарантировать исполнение обязательств по вариационной марже
  5. Бизнес-учет инвестиционных процессов при объединении бизнеса Для начала выделим некоторые биржевые правила формирования стоимости фондовых опционов имеющие значение для учета бизнес-процессов объединения бизнеса обязанность лица брокера покупателя имеющего права по опционному контракту уплатить лицу брокеру продавца денежные средства премию в счет приобретаемого права требовать у продавца базового актива исполнения обязанности по его поставке или обязанностей обеих сторон опционного контракта уплачивать вариационную маржу цена опциона на покупку акций никогда не превышает цену самой акции Аналогично цена
  6. Использование инструментов хеджирования с целью повышения эффективности управления золотодобывающих предприятий В случае когда используется расчетный форвард то компания-недропользователь вынуждена продать золото на спот-рынке по 2600 рублей однако покупатель по форвардному контракту банк-контрагент получает вариационную маржу равную 50 рублям на каждый грамм Следующее условие валютного форварда - срок поставки
  7. Маржа Различают первоначальную начальную маржу залог уплачиваемый при открытии позиции на рынке фьючерсных контрактов и составляющий неск процентов величины стоимости фьючерсного контракта возвращается торговцу при закрытии его позиции на рынке переменную вариационную маржу разница между расчетными ценами биржи по данному фьючерсному контракту текущего дня и предыдущего
  8. Мировой рынок внебиржевых деривативов реформы и текущее состояние В связи с этим следует подчеркнуть что в соответствии с новыми правилами регулирования пользователи внебиржевых де-ривативов при условии сохранения двустороннего клиринга должны будут в будущем предоставлять более высокое залоговое обеспечение а также более высокую первоначальную и вариационную маржу В данном контексте следует отметить что новые правила регулирования сильнее всего ударят по
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ