Кредитный риск 

Кредитный риск - это вероятность возникновения непредвиденных финансовых потерь, связанных с невозвратом долга по предоставленному кредиту.

Для банков кредитный риск возникает при предоставлении финансового кредита, а для производственно-коммерческих предприятий - при предоставлении товарного (коммерческого) или потребительского кредита.

Оценка и анализ кредитного риска производится в программе ФинЭкАнализ в блоке Оценка риска кредитования клиентов.

Управление кредитным риском

Управление кредитным риском - функция кредитного менеджмента. Практика кредитного менеджмента в управлении дебиторской задолженностью дифференцирует кредитные риски по отдельным категориям с целью соответствующей их профилактики и страхования. Так, выделяют следующие категории финансового риска:

  • минимальный (при котором заемщик квалифицируется как "первоклассный");
  • обычный (соответствующий среднему уровню риска по кредитным операциям);
  • предельно допустимый (когда выявлено, что заемщик склонен к нарушению сроков возврата основного долга);
  • высокий (когда финансовая устойчивость заемщика вызывает сомнение в его возможности своевременно погасить свои обязательства);
  • неприемлемый (когда заемщик на грани банкротства или проявляет стабильную необязательность в выплатах долга).

Методы управления кредитным риском:

  • оценка кредитоспособности (профилактика, предотвращение риска) в направлениях: заемщик, среда (отрасль, конкуренты), проект;
  • разграничение полномочий принятия кредитного решения в зависимости от размера кредита и величины потенциального риска;
  • связанное финансирование проекта, частично за счет собственных средств заемщика;
  • наличие в структуре менеджмента и организация работы с проблемными кредитами;
  • защитная конверсия условий долга, предусмотренная в договорах (улучшение информационного обеспечения, рост залогов, штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов и т.д.);
  • деятельность внутренних специальных организационных структур (отделы кредитоспособности, службы безопасности и т.д.);
  • платные услуги специализированных фирм, помогающих заемщику (консультации, финансовая поддержка) вернуть долг;
  • использование юридической ответственности (во многих странах в законодательстве предусмотрены уголовные наказания за умышленное банкротство, за повышенную опасность бизнеса, за искажение предоставленной информации и т.д.), а также нацеленные на результирующую сторону кредитного риска (минимальные последствия, убытки);
  • диверсификация кредитного портфеля в направлении любой или комплекса качественных характеристик кредита в целях уменьшения концентрации риска;
  • создание альтернативных денежных потоков (иногда этот метод носит название – обеспечение возврата ссуд) в виде залогов, гарантий, поручительств, страховок, создания резерва против рисков;
  • ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику;
  • выдача дисконтированных ссуд;
  • секъютеризация – продажа обслуживания долга 3-му лицу со скидкой.

Далее:

Еще найдено про кредитный риск

  1. Анализ кредитных рисков как один из современных способов совершенствования кредитной политики в АО АТФБанк
    Данная статья посвящена анализу кредитных рисков АО АТФБанк и мер по их минимизации При применении данного анализа рисков банки
  2. Модель оценки кредитного риска корпоративных кредитозаемщиков на основе фундаментальных финансовых показателей
    Рост кредитования наблюдаемый в последние годы и непосредственно связанный с освоением коммерческими банками новых высокорискованных клиентских сегментов неизбежно приводит к повышению опасности возникновения неблагоприятных событий связанных с кредитным риском Банкротство ряда крупных банков случившееся в конце прошлого года стало причиной повышения внимания
  3. Ограничение уровня кредитных рисков и дебиторской задолженности на предприятии
    Лимит кредитного риска кредитный лимит наибольшая сумма необеспеченных денежных обязательств контрагента перед компанией в отношении которых допустим
  4. Оценка кредитного риска на примере предприятий сталелитейной отрасли
    Оценка кредитно риска включает в себя труппу количественных параметров однако здесь возможна та же ситуация что
  5. Кредитный портфель
    Степень кредитного риска Кредитный риск связанный с кредитным портфелем это риск потерь которые возникают из-за дефолта у
  6. Анализ финансового состояния субъектов малого бизнеса
    РВП Величина резервов на возможные потери прямо связана с величиной кредитных рисков Кредитный риск понимается как вероятность потерь т е как доля кредитного портфеля которая не
  7. Методологические подходы к оценке кредитоспособности геологоразведочных организаций - корпоративных эмитентов
    А характеризующего минимальный кредитный риск по обязательствам эмитента до рейтинга D с кредитным риском по обязательствам эмитента оцениваемым
  8. Анализ методик оценки кредитоспособности малого бизнеса в российской и зарубежной практике
    Оценка кредитоспособности заемщиков и отнесение их к разным рейтинговым позициям является одним из главным методов снижения кредитного риска Кредитный риск - это риск невозврата неплатежа или просрочки платежа по банковской ссуде Поэтому
  9. Кредитная политика предприятия: переход к системному управлению
    Более того тот положительный опыт который накоплен в банковском секторе по менеджменту кредитных рисков нужно безусловно учитывать В частности идеология клиентоориентированного подхода который получил достаточно активное развитие
  10. Управление кредитным портфелем организации
    РЕПО и портфель однородных ссуд как группа ссуд со сходными характеристиками кредитного риска обособленных в целях формирования резерва в связи с кредитным риском обусловленным деятельностью конкретного заемщика либо группы заемщиков Следует отметить также что термин кредит
  11. Формирование скоринговой модели оценки кредитоспособности корпоративного заемщика
    Все последующие уровни будем считать уровнями с высоким кредитным риском и относить соответствующих заемщиков к категории плохих К наиболее предпочтительной группе отнесем заемщиков
  12. Методологические положения анализа финансового состояния организаций на основе ресурсного подхода
    Проблематика оценки кредитных рисков сосредоточена в области разработки адекватных экономико-математических моделей Неизменным атрибутом большинства моделей оценки кредитного
  13. Особенности финансовой политики компаний в условиях кризиса
    Это касается операционного рычага финансового рычага валютного риска кредитного риска и риска ликвидности 8, 9, 16 Снижение рисков достигается с помощью следующих
  14. Анализ и оценка кредитоспособности заемщика
    А Преимущества и риски кредитных деривативов Бухгалтерия и банки 2011. № 10. 12. Сперанский А Конкурентный анализ в
  15. Оценка денежного потока при определении качества корпоративного заемщика
    Более того возможен учет категории качества поручителя и при расчете премии за кредитный риск как составляющей процентной ставки Но при принятии риска на финансовое положение поручителя стоит
  16. Методология построения инвестиционного портфеля
    Это справедливо и для акций и для облигаций и для вкладов в недвижимость когда необходимость в деньгах совпадает с периодом падения фондового рынка или неактивностью рынка недвижимости Кредитный риск Инвесторы в облигации могут столкнуться с кредитным риском Это вероятность того что эмитент
  17. Оценка стоимости факторинга услуг компании
    В основном они заинтересованы в защите от кредитного риска и в оценке покупателей поскольку часто не знают российской специфики и не могут адекватно оценить кредитные риски поэтому наиболее востребованными услугами у них являются безрегрессный или срочный факторинг Сейчас на
  18. Анализ долгосрочных финансовых решений корпорации на основе консолидированной отчетности
    Показатель 2010 2011 Кредитный риск Период оборота дебиторской задолженности покупателей и заказчиков брутто дн 14,46 13,86 Отношение резерва
  19. Оценка кредитоспособности заемщика по данным бухгалтерской отчетности
    Низкое При оценке влияния приведенных ранее факторов риска стоп-показателем показателем сигнализирующим о повышенном кредитном риске для банка является оценка финансового состояния корпоративного клиента на уровне предельное неблагополучие при
  20. Риск снижения финансовой устойчивости предприятия в современных условиях
    Выделены шесть групп риска рыночные кредитные риски концентрации риски ликвидности операционные риски и риски бизнес-события Allen S 2013 Данная классификация
Программа Финансовый анализ - ФинЭкАнализ для анализа финансового состояния предприятия, позволяющая рассчитывать большое количество финансово-экономических коэффициентов.
Журнал Арбитражный управляющий
Скачать ФинЭкАнализ
Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ
Провести Финансовый анализ Онлайн
Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ