Портфельная теория

Еще найдено про портфельная теория

1. Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций в рамках портфельных теорий Основное внимание уделено теории портфельной теории Г Марковица Отмечается что все представленные теории хотя и исследуют различные показатели
2. Исследование ограничений в моделях современной портфельной теории Выбор инвестиционного портфеля следует современной портфельной теории однако зачастую базовая модель может быть расширена рядом реальных ограничений для лучшего отражения
3. Портфельный подход к управлению активами В развитие методов формирования портфелей активов портфельной теории серьезный вклад внесли ученые Дж Линтнер Г Марковиц Дж Вильямс Ф Модельяни М
4. Портфельный анализ Что представляет собой портфельная теория Портфельная теория является основополагающим инструментом в области управления инвестициями и предлагает систематический подход к принятию
5. Эконометрические методы управления портфелем ценных бумаг Сущность портфельного инвестирования подразумевает распределение инвестиционного потенциала между различными группами активов В зависимости от того какие
6. Статистический анализ портфеля ценных бумаг минимального риска
7. Портфельные инвестиции в условиях модернизации экономики международный опыт Г.М Марковиц портфельная теория управление портфелями ценных бумаг 1 У.Ф Шарп теория портфелей и рынков капитала 2
8. Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумаг Заметим что это определение легко распространить и на нефинансовые активы Теоретико-методической базой формирования инвестиционного портфеля хозяйствующего субъекта является портфельная теория Г Марковица одноиндексная модель У Шарпа методология оценки риска Value-at-Risk VaR нечеткий подход
9. Принципы эффективного прогнозирования фиктивного капитала корпораций Фундаментальный расчет теоретических цен необходим в связи с тем что рынок по своей природе неэффективен может быть подвержен манипулированию и необоснованной панике Наиболее удачно сочетаются фундаментальный анализ и макроэкономическое развитие портфельной теории в исследовании будущих денежных потоков предприятия на основе методики дисконтирования генерируемого денежного потока
10. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций в рамках портфельных теорий Подход к развитию политики резервных требований центральных банков Подходы к повышению капитализации предприятий
11. Проблемы использования стратегии копирования фондовых индексов у портфельных инвесторов в России Объективная реальность российского фондового рынка характеризующегося недостаточной ликвидностью значительной доли ценных бумаг резким изменением котировок и недостаточной информационной прозрачностью не позволяет в полной мере применять общие положения теории портфельного инвестирования и сформированный на Западе арсенал инвесшционных стратегий Смоделировав ситуацию по построению портфеля
12. Методика формирования портфеля ценных бумаг на основе риска доходности и справедливой стоимости компании Важно отметить что данные портфельные теории до сих пор не теряют своей актуальности и могут быть применены для формирования
13. Апробация портфельной модели управления дефицитом федерального бюджета Применение портфельной теории для управления дефицитом федерального бюджета 2 На основе статистических данных за 2010-2017 г
14. Портфельный риск Для определения портфельных рисков применяются специальные математические модели и статистические формулы объединенные в т.н портфельной теории Ожидаемая доходность - мера возможного вознаграждения от обладания портфелем ценных бумаг При практических
15. Модель оценки валютного риска Методология В качестве исследовательского инструментария при выполнении исследования выступали портфельный и медианный подходы и методы оптимизации Область применения Валютные операции банковская сфера Результаты Представлен ... Так при небольшом количестве переменных используется теория вероятности а при макрохарактеристиках объемов -факториальный анализ анализ множеств для них риск - это
16. О целесообразности портфельных инвестиций в агросектор Из акций этих эмитентов мы сформируем портфель инвестора и спрогнозируем уровни доходности и рисков для потенциальных агроинвесторов т.е ответим на вопрос о целесообразности портфельного инвестирования в агросектор России в настоящее время Портфель формируемый инвестором состоит из нескольких ценных ... Экономика и современный менеджмент теория и практика материалы XXVIII международной научно-практической конференции 14 августа 2013 г -Новосибирск Изд СибАК
17. Портфельный риск агроинвестора Для оценки целесообразности портфельных инвестиций в агросектор нам потребуется отобрать несколько компаний для формирования инвестиционного портфеля На бирже ... Экономика и современный менеджмент теория и практика матер XXVIII междунар науч.-практ конф 14 августа 2013 г Новосибирск 2013 216
18. Приоритеты по формированию инвестиционного портфеля Стоит отметить что увеличение различных активов т.е видов ценных бумаг находящихся в портфеле ведет к уменьшению портфельного риска но чрезмерное увеличение состава инвестиционного портфеля нецелесообразно так как может возникнуть эффект излишней диверсификации что приведет к таким отрицательным результатам как невозможность качественного портфельного управления покупка недостаточно надежных доходных ликвидных ценных бумаг рост издержек связанных с поиском ценных ... Выводы В процессе научного исследования по приоритетам формирования инвестиционного портфеля обобщены подходы теоретических и практических условий проанализированы и предложена методика по формированию оптимального портфеля Во-первых при формировании
19. Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов при помощи модели Блэка Литтермана В области финансов искусство распределения активов портфельное управление является темой которая была довольно широко исследована Концептуальное развитие теории портфеля восходит к
20. Теоретические вопросы исследования инвестиционного риска основные признаки и классификация Понятие портфельный инвестор непосредственно связано с категорией инвестиционного риска так как покупая различные финансовые инструменты обладающие ... Наибольшая вероятность риска характерна для первичных инвестиций реинвестиции вкладываются на следующем этапе инвестирования когда уже достаточно изучена не только теоретическая составляющая рынка но и имеются уже практический опыт Дезинвестиции сопровождаются или наличием очень высокого