Формирование оптимального портфеля ценных бумагДисперсия портфеля из двух ценных бумаг определяется по формуле σ 2 σ 2 1 x 2 1 σ 2 2 x 2 2 2ρσ 1 σ 2 x 1 x 2 где σ i - риск i - бумаги x i - доля бумаги в портфеле ρ - коэффициенткорреляции Стандартное отклонение будет равняться корню из дисперсии и выглядеть следующим образом σ σ
Факторные показателиЭтот метод позволяет оценить степень связи между факторами и эффективным показателем Коэффициенткорреляции отражает силу и направление связи Корреляционный анализ помогает выявить взаимосвязи между факторами и
Системные противоречия межбюджетных отношенийДанный шаг позволяет преобразовать ковариацию к коэффициенту линейной корреляции - коэффициентукорреляции Пирсона Касательно расчета ковариации следует отметить что здесь как правило используются только выборки
Методическое обеспечение диагностики финансовой несостоятельности предприятийМНК В случае множественной регрессии выбор наилучшей регрессии осуществляется с помощью пошаговой регрессии последовательно включающей входные переменные факторного анализа На каждом шаге рассчитываются уравнение связи множественный коэффициенткорреляции R и детерминации D стандартная ошибка е и другие показатели с помощью которых
Распространение частной собственности на земельные участки в европейской части Российской ФедерацииСледует отметить что между факторными показателями плотности населения и ранее рассмотренным показателем среднегодовой температуры воздуха существует корреляционная зависимость но теснота связи оказывается слабой максимальный коэффициенткорреляции определяется для линейного уравнения R в размере всего 0.33 Корреляционная зависимость с коэффициентом
Методическое обеспечение диагностики финансовой несостоятельности предприятийМНК В случае множественной регрессии выбор наилучшей регрессии осуществляется с помощью пошаговой регрессии последовательно включающей входные переменные факторного анализа На каждом шаге рассчитываются уравнение связи множественный коэффициенткорреляции R и детерминации D стандартная ошибка е и другие показатели с помощью которых
Вопросы повышения инвестиционной привлекательности предприятий лесопромышленного комплекса путем развития кадрового потенциалаДля корреляционного анализа будем использовать непараметрические показатели корреляции ввиду того что они не требуют нормального распределения переменных менее чувствительны к выбросам и погрешностям в результатах а также являются более надежными и устойчивыми мерами взаимосвязи в сравнении с коэффициентамикорреляции Пирсона Кроме того при очень малом размере выборки не существует альтернатив использования непараметрических
К вопросу о планировании государственных расходов с учетом инфляцииПризнавая важность всех расходов в увеличении производительности проведем корреляционный анализ рассматриваемых групп расходов с уровнем инфляции Коэффициенткорреляции по первой группе составил 0.275 что свидетельствует о слабой зависимости между инфляцией и
Портфельный анализФормула для коэффициентакорреляции Cov X Y σX σY где Cov X Y - ковариация между доходностями
Качество прибылиДля этого рассчитаем коэффициентыкорреляции между каждым фактором и годовой прибылью компании Коэффициенткорреляции с объемом продаж Год 1 Прибыль Года 1 Объем продаж Года 1 800
О факторах определяющих спрэды суверенных еврооблигаций РоссииИз этой статистики в частности можно увидеть что вариабельность коэффициент вариации российского спрэда заметно выше во втором коротком периоде хотя в этом периоде вариабельность ... Из статистики по корреляциям видно также что российский спрэд наиболее сильно коррелирует с спрэдом стран с развивающимися рынками