Портфельный анализX и Y а σX и σY - стандартные отклонения доходностей X и Y соответственно Коэффициент Шарпа Используется для оценки доходности портфеля учитывая его
Паритет покупательной способностиИменно изменения относительного спроса на отечественные и зарубежные товары и услуги в связи с различиями в уровне цен при отклонении от паритета покупательной способности по логике этой теории должны способствовать изменениям относительного спроса на
Инвестиционный портфельДоходность акций за год составила 15% но с высокой волатильностью стандартное отклонение 25% Доходность облигаций 5% при низкой волатильности стандартное отклонение 3% Если бы мы инвестировали
Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценкаОдним из ключевых качеств паевых инвестиционных фондов как представителей коллективных инвестиций является их потенциальная способность генерировать добавленную стоимость используя информацию и умение менеджера Будущая эффективность фонда может зависеть от характеристик фонда например прошлых результатов оборотов возраста фонда сборов потоков фонда отклонений от бенчмарка структуры компенсаций например поощрительных выплат и участия менеджеров в собственности фонда характеристики
Интегральная оценка налогоплательщиков в целях планирования выездных налоговых проверокНа протяжении 2008-2010 гг имелось стабильное распределение долей налогоплательщиков по предложенным категориям в зависимости от совокупного дохода организаций с незначительными отклонениями Большая часть налогоплательщиков состоящих на учете в инспекции - от 70.03% в 2008 г
Анализ арбитражного управляющегоНаименование показателя 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 Отклонение 31.12.2023 от 31.12.2018 а совокупные активы пассивы 2 568 462 2 243 905 2
Финансовый анализ для арбитражного управляющегоНаименование показателя 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 Отклонение 31.12.2023 от 31.12.2018 а совокупные активы пассивы 2 568 462 2 243 905 2
Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумагКоэффициент хеджирования при этом вычисляется на основе линейной регрессии доходности спотового актива на доходность фьючерса где h оптимальный коэффициент хеджирования ΔS доходность цены спотового актива ΔF доходность фьючерсной цены cov ковариация corr корреляция σ ΔS стандартное отклонение доходности спотового актива σ ΔF стандартное отклонение доходности фьючерса Доходность актива рассчитана как приращение
Финансовая структура предприятияЭто позволяет своевременно выявлять отклонения и принимать корректирующие меры Анализ результатов и корректировка бюджетов В итоговом отчете анализируются результаты
Показатели оценки эффективности финансовых инвестиций в рамках портфельных теорийМарковица основана на идеи о рассмотрении доходностей активов как случайных величин и принятии за меру риска - стандартного отклонения При этом формирование инвестиционного портфеля предполагает решение важной задачи - снижение совокупного риска до
Расходы по обычным видам деятельностиФактические затраты сравниваются с плановыми показателями что позволяет выявлять отклонения и принимать корректирующие меры Таким образом информация о расходах по обычным видам деятельности имеет
Реальная процентная ставка в РоссииРПС Стандартное отклонение Число значений Число значений РПС 0 Доля значений РПС 0 % Беларусь -11.32 11.38