Страницы с меткой: несистематические риски

1. Модели оценки стоимости финансовых инструментов Шарпа заключается в том что коэффициент бета характеризует риск ценной бумаги только в корреляции с риском рыночного портфеля а инвестору должно компенсироваться только принятие систематического риска При этом несистематический риск не связан с коэффициентом бета поэтому его увеличение не приводит
2. Оценка финансовых рисков на примере ПАО Аэрофлот Аэрофлот присущи как систематические и несистематические риски К систематическим рискам относятся валютный риск риск изменения процентных ставок и риск изменения
3. Несистематический риск Таким образом диверсификация позволяет снизить несистематический риск Несистематический риск и диверсификация портфеля Несистематический риск - это риск связанный с конкретным активом
4. Факторы специфических рисков компаний при оценке премии за эти риски на развивающихся рынках капитала В дальнейшем это приведет к более адекватной оценке требуемой доходности на собственный капитал компании несистематический риск учитывающей все ее риски Выводы Операционная и финансовая стабильность компании - определяющие факторы