Страницы с меткой: оценка капитала под риск

1. Развитие моделей оценки размера операционного риска БКБН 3 Расчёт размера резервируемого капитала на покрытие операционного риска по формуле 4 ORC ∑ i ∑ j γ i ... EI i j -стоимость под риском PE i j - вероятность проявления операционных потерь LGE i j - уровень ... EL i j - размер ожидаемого убытка γ i j - коэффициент непредвиденных убытков Более сложный метод оценки операционного риска - подход на основе распределения потерь Loss Distribution Approach LDA Суть метода