Страницы с меткой: условная гетероскедастичность

1. Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг Третья и четвертая стратегии хеджирования представляют собой расширенный подход к определению отношения хеджирования с помощью уравнения регрессии с учетом условной информации предыдущих периодов и гетероскедастичностью ошибок 9 р 81 Основное уравнение регрессии остается таким