Анализ вероятностного распределения

Еще найдено про анализ вероятностного распределения

1. Снижение рисков инвестиционной деятельности с помощью лизинга Недостатками этого метода следует признать сложность расчета коэффициентов достоверности адекватных риску на каждом этапе лизингового проекта невозможность провести анализ вероятностных распределений ключевых параметров Анализ чувствительности является хорошей иллюстрацией влияния отдельных исходных факторов проекта
2. Инвестиционный риск Т.е результат анализа риска выражается не единственным значением ЧДД а в виде вероятностного распределения всех возможных значений
3. Максимизация ожидаемой прибыли консалтинговой компании методами динамического программирования Рассмотрим гипотетический пример в котором консалтинговая компания сформировала портфель из пяти проектов управленческого консалтинга для различных бизнес-структур n 5 обеспечение эффективного слияния построение оптимальной системы документооборота анализ и оптимизация действующей бизнес-модели анализ регионального рынка сырья построение эффективной маркетинговой стратегии В общей сложности для реализации указанных проектов ... На основе экспертных оценок были получены значения вероятностных параметров λ i соответственно списку см рис 2 Также будем считать что на каждый ... Рассмотрим случай когда все специалисты компании поровну распределены между пятью проектами Таблица 1 Таблица 1 - Показатели бизнес-проектов консалтинговой компании до оптимизации
4. Оценка риска Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей позволяет при известном распределении вероятностей для каждого элемента потока платежей
5. Подходы к формированию и распределению прибыли хозяйственного субъекта своременный аспект Дополнительная информация подлежащая представлению в отчете о совокупном доходе следующая дивиденды на акции объявленные или предложенные за отчетный период а также о соответствующей сумме дивидендов на акцию анализ доходов и расходов Имеются и обстоятельства приводящие к отдельному раскрытию в отчете о совокупном ... Наряду с исследованием механизма формирования прибыли необходимо подробно рассмотреть процесс ее распределения Поскольку объектом распределения является прибыль организации до налогообложения то под ее распределением понимается направление ... Прибыль вырастает из органической абсолютной непредсказуемости хода событий из элементарного факта что порой не только нельзя предвидеть результаты человеческой деятельности но даже вероятностные расчеты по их поводу невозможны и не имеют смысла 3 Аргументация Ф.Х Найта состоит
6. Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банка В данной статье рассматривается сложность распределения отраслевого риска между кредитами банковского кредитного портфеля Раскрывается природа диверсификации относительно различных подходов риск-менеджмента ... Был проведен анализ кредитных портфелей в разрезе отраслевой экономики отчетность по финансам в которой отражается информация о ... Данный подход исключает вероятностный характер классификации рисков контрагентов определяет важнейшие признаки аналитических отраслевых групп Данный подход доказывает что
7. Оценка упущенной выгоды в условиях ее вероятностной природы ГК РФ и указано что расчет представленный истцом как правило является приблизительным и носит вероятностный характер и это обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в ... Зачастую убытки которые хозяйствующий субъект несет в связи с невозможностью исполнения своих обязательств перед третьими лицами тесно связаны с упущенной выгодой поэтому анализ потенциальных потоков доходов и их моделирование должно в совокупности учитывать весь бизнес включая дополнительные ... Совершенно очевидно что отвечая на поставленный судом вопрос эксперт рассчитывал упущенную выгоду как разность потенциальных доходов и расходов за каждый календарный год или часть календарного года пока технологической линией владел другой хозяйствующий субъект то есть эксперт получил распределение доходов во времени Указанное распределение доходов представлено в табл 1 Таблица 1 Упущенная выгода
8. Операционный риск Сбор и анализ исторических данных о операционных инцидентах Построение вероятностных моделей распределения потерь Проведение стресс-тестирования для оценки
9. Метод Монте-Карло Задание вероятностных распределений для этих переменных Генерацию большого числа случайных сценариев Расчет результатов для каждого сценария
10. Определение условно-постоянной части текущих пассивов банка На основе проведенного анализа можно сделать вывод что вопрос оценки уровня трансформации текущих пассивов имеет существенное значение для ... Оценка вероятностных законов распределения В ряде научных работ 1-2 произведены системные исследования по выявлению закономерностей формирования
11. Оптимизация структуры бухгалтерского баланса как фактор повышения финансовой устойчивости организации Таким образом сущность финансовой устойчивости определяется эффективным формированием распределением и использованием финансовых ресурсов а платежеспособность выступает ее внешним проявлением Высшей формой устойчивости предприятия ... Существует несколько подходов к анализу финансовой устойчивости предприятия 1 1 Нормативный подход к анализу коэффициентов финансовой устойчивости Полная формализация ... Этот подход означает что путем вероятностного анализа и моделирования пар устанавливается математическая взаимозависимость между показателями финансового состояния и эффективности Таким
12. Методы количественной оценки экономического риска строительной организации при реализации инвестиционных проектов То есть если брать предложенную матрицу и рассчитывать вероятностные убытков то это проще и дешевле чем использование экспертного анализа Поощрение тщательного пересмотра показателей ... Монте-Карло диапазон границ и распределения вероятностей то есть они не исследуются в полной мере Указанный метод помогает критически пересматривать
13. Дисперсионный анализ Дисперсионный анализ является мощным статистическим инструментом для выявления различий между средними значениями нескольких групп Однако для ... Нормальность распределения признака в генеральной совокупности Это означает что значения зависимой переменной признака в каждой группе ... Шапиро-Уилка и др или графически - по гистограммам и нормальным вероятностным графикам Равенство гомогенность дисперсий в сравниваемых группах Это предположение требует чтобы дисперсии зависимой переменной
14. Кластерный анализ Эти методы предполагают что данные сгенерированы из смеси вероятностных распределений и пытаются найти параметры этих распределений Примеры Гауссовские смеси предполагает что каждый кластер ... Примеры Гауссовские смеси предполагает что каждый кластер имеет нормальное распределение Скрытые модели Маркова используются для последовательных данных например текста Методы на основе моделей позволяют ... Для определения оптимального числа кластеров при проведении кластерного анализа используется ряд статистических критериев и методов Метод локтя Elbow method Этот метод основан на
15. Факторная система Вероятностный подход в моделировании основан на использовании теории вероятностей и статистических методов для описания и анализа случайных процессов и явлений Он предполагает что связь между переменными носит вероятностный или стохастический ... Вместо точечных оценок спроса модели строят распределения вероятностей возможных объемов спроса учитывая различные факторы такие как сезонность промоакции экономические условия и
16. Оценка акций Таким образом сценарный анализ показывает диапазон возможной стоимости акций Альфы от 8 до 40 млрд руб в зависимости ... Они основаны на вероятностных распределениях ключевых факторов риска и позволяют получить диапазон возможных оценок стоимости с соответствующими вероятностями
17. Финансовая устойчивость организации и критерии структуры пассивов В условиях финансового кризиса возникла трудность применения исторического подхода и необоснованности вероятностных прогнозов были отобраны четыре компании сектора химической промышленности в области шинного производства близкие по ... Мы понимаем что использование собственных источников финансирования ограничено и зависит от политики распределения чистой прибыли По нашему мнению детальный анализ структуры источников финансирования позволяет выявить аспекты усиления
18. Финансовый анализ финансовые показатели - Статьи по финансовому анализу Оценка упущенной выгоды в условиях ее вероятностной природы Оценка стоимости мотивации топ-менеджеров корпорации на основе варрантов Оценка состава движения и эффективности ... Оценка и анализ налоговых рисков научно-производственной фирмы Мета-хром Особенности ценообразования розничной торговой сети Особенности списания дебиторской задолженности ... НКО Особенности формирования и распределения прибыли на примере нефтяной компании ПАО ГАЗПРОМ НЕФТЬ Особенности экономического анализа лизинговых компании Особенности
19. Аналитические основы управления собственным капиталом коммерческого предприятия Им была поставлена задача определения вероятностной модели лежащей в основе статистических методов измерения взаимосвязей Основой метода стало понятие стохастической связи ... Стохастическая связь признака у с признаком х означает что значениям признака х соответствует множество значений признака у и это справедливо при изменении условных распределений единиц совокупности по признаку у Во второй половине 1960-х гг факторный анализ стал универсальным
20. Оценка эффективности инвестиционных проектов в энергетике учетом предельных цен на энергоносители Интервальная неопределенность некоторого показателя предполагает заданный интервал его возможных значений - от минимума до максимума - без вероятностных его будущих значений т.е предполагается равновероятным любое значение внутри интервала В нашем случае интервальная ... NPV min NPV max поскольку ввиду большой волатильности цен на энергоносители сложно получить объективные оценки распределения вероятности Для нахождения точечного значения показателя чистого дисконтированного дохода используется формула Гурвица приведенная ранее ... В ходе анализа задается вероятность попадания NPVв интервалы NPV pr max NPV max и NPV pr min