Каталог: методика анализа финансового состояния банков

1. Анализ кредитоспособности малых предприятий кредитным экспертом банка При этом основным критерием кредитоспособности является финансовое состояние заемщика анализ которого проводится по данным бухгалтерского учета и отчетности Выбор соответствующих показателей ... В работе 5 были рассмотрены проблемы информационно-аналитического обеспечения оценки кредитоспособности малых предприятий российскими банками Рассмотрим теперь конкретную методику оценки кредитоспособности клиента применяемую одним из ведущих банков и используемую ... Основным источником информации для анализа финансового состояния и финансовых результатов деятельности малых предприятий является бухгалтерская финансовая отчетность Для субъектов малого бизнеса
2. Сравнительный анализ методик оценки финансового положения сельхозтоваропроизводителей используемых федеральным и региональными банками Значение понижающего коэффициента невелико однако это весьма уместно поскольку предприятие-заемщик может быть рентабельным с хорошим финансовым состоянием а резко сократившийся спрос на рынке в связи с возросшими ценами на товары ... Вместе с тем анализируя значительный перечень коэффициентов методика этого банка не предполагает расчет таких важных на наш взгляд
3. Разработка методики оценки прав требования по кредитным соглашениям банков Доходный подход связан со сложностью расчета ставки дисконта при определении которой должно быть учтено множество факторов безрисковая ставка норма дохода предприятия-кредитора история взаимоотношений дебитора и кредитора стоимость заемного капитала для кредитора результаты финансового анализа дебитора и другие На сегодняшний день в качестве приоритетного подхода к оценке называют именно ... На основе доходного подхода к оценке авторами предлагается следующая методика оценки прав требований в отношении поручительства физических и юридических лиц При определении величины предполагаемых ... В качестве безрисковой ставки можно использовать различные финансовые инструменты такие как величина доходности по банковским вкладам среднесрочная или долгосрочная ставки рынка ГКО-ОФЗ ... Однако величина систематического риска как правило составляет 4-5% что объясняется депрессивным состоянием экономики упадком промышленности а также слабой развитостью и закрытостью рынка коллекторских услуг Премия за
4. Подходы к оценке кредитоспособности заемщика на примере банка ВТБ24 ПАО Зеленая долина проведен коэффициентный анализ предусмотренный методикой Банка ВТБ24 ПАО Рассчитанные коэффициенты приведены в табл 5 Таблица 5 -
5. Методика прогнозирования уровня ставки рефинансирования европейского центрального банка в краткосрочной перспективе Тейлора отражает механизм возвращения экономики к состоянию с целевым уровнем инфляции и потенциальным уровнем ВВП при помощи мер денежно-кредитной политики По ... ЕЦБ Данное исследование отражает мнение профессиональных прогнозистов финансовых и нефинансовых институтов вне евросистемы но входящих в Евросоюз об ожидаемых уровнях инфляции реальном росте ВВП ... ВВП связана с существованием различных методик моделей результаты оценки разрыва по которым могут значительно различаться Важно то что могут отличаться ... На основе анализа оценки разрыва ВВП в еврозоне в реальном времени за период с 2002 по 2006 ... ВВП в упрощенном правиле денежно-кредитной политики оправдано так как такое правило более объективно отражает действия центральных банков чем правило учитывающее только изменение уровня инфляции 4 Анализ публикуемых оценок разрыва ВВП такими
6. Исследовательская работа Организация учета расчетов на специальных счетах в банке предприятия СПК Окинский Аннотация в статье исследуется методика бухгалтерского учета расчетов на специальных счетах в банке предприятия СПК Окинский В целях повышения ... К выписке банка прилагаются документы подтверждающие выполнение финансовых операций нашедших в ней отражение Выписка является копией вторым экземпляром лицевого счета который банк ... Прикладное решение автоматизирует следующие функции оформление и печать банковских документов регистрация прихода и расхода денежных средств на банковских счетах контроль за состоянием банковских счетов анализ движения безналичных денежных средств на банковских счетах предприятия В прикладном решении
7. Оценка эффективности управления кредитным портфелем банка Статистических обзор анализ и выявление ключевых зон формирования методов оценки эффективности управления кредитным портфелем банка Результаты и выводы Сформулированы основные методики и направления развития методических приемов оценки эффективности управления ... Статистических обзор анализ и выявление ключевых зон формирования методов оценки эффективности управления кредитным портфелем банка Научно-практические результаты ... Целями деятельности банка при управлении кредитным портфелем являются минимизация рисков обеспечение прибыльности и эффективности работы банка с учётом состояния экономики и потребности рынка сохранения позиций лидера на рынке финансовых услуг в части осуществления
8. Анализ методик оценки кредитоспособности малого бизнеса в российской и зарубежной практике Оценка предприятия анализ его баланса а также другой финансовой отчетности Оценка кредитоспособности клиентов на основе методик принятых Финансовое состояние заемщика Уровень кредитоспособности Более 2 Интенсивный Абсолютная Хорошее Высокий От 38 до Интенсивно-экстенсивный Нормальная
9. Что поможет взглянуть на свою компанию глазами банка Банк Существующая в нашем банке скоринговая методика оценки финансового положения заемщика предусматривает анализ финансового состояния с использованием не только
10. Меры применяемые банком России в порядке банковского надзора В таблице 3 приведены данные по основаниям для отзыва лицензий у кредитных организаций за период 2011 - 2016 гг Анализируя данные таблицы 3 можно сделать вывод что за последние 6 лет стабильно высокий процент ... РФ по размеру активов и капитала по состоянию на 1.01.2016 г назывались снижение значений нормативов достаточности собственного капитала ниже двух процентов снижение ... Данное изменение в методике существенно повлияло на коэффициент достаточности капитала кредитных организаций большая часть активов которых выражена в ... РФ сформировал концепцию пропорционального регулирования банковского сектора в основе которой лежит разделение кредитных организаций по составу допустимых операций на кредитные ... ЦБ РФ подготовил изменения механизма финансового оздоровления кредитных организаций дополняющие процедуру санирования новым инструментом - докапитализацией санируемой кредитной организации ЦБ
11. Преднамеренное банкротство банков на современном этапе Отметим что общий объем обязательств перед физическими лицами всех имеющих право на привлечение средств физических лиц банков зарегистрированных в республике по состоянию на октябрь 2012 года составлял около двенадцати миллиардов Таким образом в течение двух месяцев ... Соответственно прежде всего необходимо провести экономический и юридический анализы совершенных банком сделок за длительный период времени Например наличие внешних признаков банкротства банка может ... Не вызывает сомнений то что председатель правления банка должен контролировать его деятельность в первую очередь отслеживая его финансовое положение Председатель правления почти всегда возглавляет кредитный комитет состоящий из подчиненных ему лиц В ... Об обязательных нормативах банков вместе с Методикой расчета кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера Методикой расчета кредитного
12. Сравнительная характеристика банков с государственным участием с крупными частными банками России Ведь возможно наличие обратной зависимости - т.е не наличие высокой доли банков с государственным участием может быть фактором слабого развития финансовых рынков и низкого уровня благосостояния населения а наоборот наличие проблем с развитием финансовых рынков и низким уровнем экономического развития Анализ реализации социальных программ в банках с государственным участием также показывает достаточный уровень обеспечения социальных задач которые ставятся властью перед этими банками 5 с 16 Методика исследования и выборка Для получения объективной картины сравнительной эффективности банков
13. Исследование эффективности деятельности коммерческого банка Преимущество данного подхода заключается в том что он наиболее полно и достоверно отражает текущее состояние доходности кредитной организации в анализируемом периоде В таблице 3 представлена методика расчетов показателей оценки
14. Математическая модель кредитного скоринга потенциальных клиентов банка Это стимулирует все новые и новые банки выходить на сегмент розничного кредитования Усиливающаяся конкуренция привела к тому что решение о выдаче ... Естественно что методики оценки кредитного риска заемщика отстают от такого темпа роста рынка розничного кредитования 1 Являясь ... Являясь наиболее распространенным видом финансового риска кредитный риск представляет собой элемент неопределенности при выполнении контрагентом своих договорных обязательств связанных с возвратом заемных средств Снизить кредитный риск позволяет тщательный отбор заемщиков анализ условий выдачи кредита постоянный контроль за финансовым состоянием заемщика его способностью и готовностью погасить
15. Пути повышения конкурентоспособности банков с государственным участием на национальном рынке банковских услуг По состоянию на 01.01.2017 года количество коммерческих банков и небанковских кредитных организаций в России составляло 623 ... Таблица 3 Анализ кредитного портфеля крупных государственных коммерческих банков Позиция Банк Кредитный портфель млн руб Абсолютное изменение ... Основные факторы влияющие на конкурентоспособность банков Современные научные исследования и инновации 2012 № 11 Электронный ресурс URL http web.snauka.ru issues ... Бутрина Ю.В 2016 Методика формирования интегральной оценки конкурентоспособности кредитной организации Молодой ученый - 2016 - № 30 - ... Министерство финансов Российской Федерации 2018 Электронный ресурс .- Режим доступа http www.minfin.ru дата обращения 1.04.2018 Ministry
16. Оценка вероятности дефолта российского коммерческого банка с учетом теоретического значения спреда CDS По состоянию на 01.07.2016 только у 8 из 50 крупнейших и у 25 из 100 крупнейших ... Для дальнейшего анализа на основе рейтингов международных агентств для каждого банка была определена вероятность дефолта в зависимости ... ЦБ РФ 2005-У Об оценке экономического положения банка которое предполагает оценку экономического положения банка по результатам оценивания следующих параметров капитала активов доходности ликвидности обязательных нормативов качества управления и прозрачности структуры собственности что в целом соответствует представленной американской методике CAMELS 4 4 Указание Банка России от 30 апреля 2008 года № 2005-У Об ... На основе исследований посвященных вопросам рейтингования банков был отобран набор финансовых показателей для оценки вероятности дефолта российского коммерческого банка Стоит сказать что набор показателей традиционно
17. Оценка и совершенствование деятельности банков в сфере доверительного управления средствами частных инвесторов Используемые коэффициенты активно применяются в финансовом анализе но в целях учета специфики вида деятельности и исследуемого объекта формулы их расчета ... Для расчета средних по отрасли коэффициентов рассчитаны коэффициенты для каждого вошедшего в проведенный анализ банка а затем взвешены в зависимости от их удельного веса в портфеле ценных бумаг ... С ее помощью решаются проблемы не только понятности но и надежности вложений ведь если клиент имеет постоянную информацию о состоянии своих инвестиций и всегда может получить ответы на интересующие вопросы он сочтет этот вариант
18. Определение условно-постоянной части текущих пассивов банка Выводы Таким образом предложенный научно-методический подход для определения условно-постоянной части депозитов до востребования который предполагает построение их краткосрочного интервального прогноза основан на поэтапной статистической обработке финансового ряда и выявления закономерностей в их динамике По результатам исследования была подтверждена гипотеза о ... Эти эффекты вызваны положительными и отрицательными шоками с которыми постоянно сталкиваются в своей хозяйственной деятельности клиенты банка Экономический эффект от применения предложенного научно-методического подхода состоит в более рациональном в сравнении с ... Экономический эффект от применения предложенного научно-методического подхода состоит в более рациональном в сравнении с проанализированными методиками эвристическими статистическими использовании дешевых и в то же время нестабильных депозитов до востребования Анализ финансового состояния коммерческого банка М Финансы и статистика 1996 272 с 10 Тагирбеков К.Р Основы банковской
19. Классификация подходов моделей и методов диагностики банкротства банков Горизонт планирования - методология through-the-cycle кредитный рейтинг представляет собой оценку финансовой стабильности банка в долгосрочном периоде 3-5 лет - методология point-in-time значение рейтинга отражает текущую ... ИНЭК Evabeta и др - прочие модели методика В.С Кромонова турбо-анализ М.А Герасимовой и др Необходимость использования специальных методов как в дистанционном ... Для получения количественной оценки для каждого показателя системы устанавливается интервальное значение где нижняя граница отражает неустойчивое финансовое состояние а верхняя - устойчивое В итоге на базе 24-х показателей финансовой устойчивости банка рассчитывается
20. Сравнение технической эффективности системно значимых российских банков на основе финансовой отчетности по российским и международным стандартам Они пришли к следующим выводам каждая форма собственности характеризуется своей технологией производства которая зависит от ориентированности организации на прибыль а также тем что при одинаковых затратах неправительственные организации кооперативы и кредитные союзы достигают меньшего максимального выпуска чем банки и небанковские финансовые посредники т.е первые менее эффективны с технической точки зрения Цель статьи Зейтуна 23 оценка ... Пересецкого 16 ставится цель подтвердить или опровергнуть наличие систематических различий между банковской эффективностью России и Казахстана Применив методику анализа стохастической границы Stochastic Frontier Analysis SFA 1.14 ... С 22-30 3 Отдельные показатели деятельности кредитных организаций по группам кредитных организаций ранжированных по величине активов по состоянию на 1 января 2013 г http www.cbr.ru statistics print.aspx file bank system 4-1-3 010113.htm