Каталог: методы оценки эффективность привлечения банковского кредита
Актуальные вопросы и современный опыт анализа финансового состояния организаций - часть 4Рассматриваются и анализируются такие качественные параметры как отраслевые параметры которые характеризуют отраслевое состояние рынка тенденции развития конкуренции степень государственной поддержки значимость организаций в масштабах региона риск недобросовестной конкуренции со стороны других банков акционерные параметры характеризующие риски передела акционерного капитала согласованность позиций крупных акционеров регулирование деятельности предприятия подчиненность внешняя финансовая структура формальное и неформальное регулирование деятельности лицензирование деятельности льготы и риски их отмены риски штрафов и санкций правоприменительные риски возможность изменения в законодательной и нормативной базе производственные и управленческие параметры Они представляют собой технологический уровень производства риск снабженческой инфраструктуры изменение цен поставщиков срыв поставок и т.д банковские риски где открыты счета деловую репутацию состоящую из аккуратности в выполнении обязательств кредитной истории ... Приложениями для оценки финансового состояния Заемщика представлены такие группы оценочных показателей коэффициенты ликвидности коэффициент наличия собственных средств ... Заемщика представлены такие группы оценочных показателей коэффициенты ликвидности коэффициент наличия собственных средств показатели оборачиваемости и рентабельности Методика расчета обозначенных показателей представлена в приложении 28 Проанализируем динамику оценочных показателей структуру статей баланса Оценка класса кредитоспособности организации по методике Сбербанка РФ за 2012 2014 гг Коэффициенты Взвешенные баллы Структура % ... На протяжении 2012 2014 гг денежные потоки по финансовой деятельности были направлены на привлечение заемных средств Об этом говорит превышение положительного потока над отрицательным на 7184 тыс руб ... Снижение финансовой устойчивости и потеря финансовой независимости происходят тогда когда организация неэффективно использует собственный капитал и чрезмерно пользуется кредитами 68 Стабильность работы организаций связана с наличием
Использование лимитов в рамках механизма банковского кредитованияИспользование методики по конкретному банковскому продукту предполагает хорошее знание банком отрасли заёмщика 11.12 Таким образом в рассмотренных методиках используются ... На наш взгляд их недостатками являются во-первых использование данных за отчётный период для установления лимита на период кредитования во-вторых недостаточный учёт прогнозного денежного потока заёмщика в качестве фактора расчёта лимита В связи ... ЧДП от текущей деятельности сделать расчёт лимита на инвестиционное финансирование на основе оценки критериев эффективности проекта В процессе исследования использовались следующие общенаучные методы системный и логический анализ ... ЧДП от инвестиционной деятельности -230 - - - - - - - 14 Привлечение краткосрочных кредитов 362 61 77 258 264 264 264 15 Погашение краткосрочного кредита на
Управление капиталом - Статьи по финансовому анализуИсточники формирования банковского капитала Источники финансирования лизингового бизнеса Исследование ограничений в моделях современной портфельной теории Инвестиционное проектирование ... Инвестиционный налоговый кредит инструмент стимулирования инновационной активности предприятий Инвестиционный климат взгляд бизнеса Инвестиционный капитал и инвестиционный потенциал ... Инновационные финансовые инструменты привлечения капитала Индикаторы кризисной ситуации на фондовом рынке Хеджирование валютных рисков коммерческими банками в период ... Хеджирование как метод регулирования валютных рисков Государственное регулирование финансовых отношений в проектном финансировании Гарант как участник отношения ... MICEXBMI Финансовая нестабильность региона методыоценки и инструменты элиминирования Финансовая инфраструктура и ее основные характеристики Финансовый рынок и финансовый капитал ... Экономическая эффективность лизинга в строительстве Эконометрический анализ размера учетной ставки ЦБ РФ Эконометрические методы управления портфелем
Теоретические основы управления ликвидностью банкаПричины привлечения средств Проценты по займам Во многих странах показатели ликвидности коммерческих банков рассчитываются на основе ... Наряду с методом коэффициентов в Японии США и многих европейских странах получила развитие оценка ликвидности банков на ... Коваленко О.Г Банковский финансовый менеджмент и проблемы эффективного управления Вектор науки Тольяттинского государственного университета Серия Экономика и управление 2013 № 1 12
Финансовое моделированиеПрибыль также растет что подтверждает эффективное управление издержками Маржа прибыли остается на стабильном уровне что может говорить о устойчивости прибыльности ... M A слияния и партнерства и привлечении инвестиций Они предоставляют структурированный метод определения стоимости компании и принимают обоснованные финансовые решения Рассмотрим ... Сумма кредита 1 000 000 руб Процентная ставка 10% годовых Срок кредита 5 лет 2 Оценка ... Такая модель предоставляет банковским специалистам и финансовым аналитикам необходимую информацию для эффективного управления рисками что является ключевым аспектом
Оценка влияния факторов на формирование цены кредитаSPREAD model Логика построения данной модели заключается в том что банк при установлении процентной ставки по ссудам учитывает свои процентные расходы по привлечению средств на денежном рынке и надбавку покрывающую риски и делающую кредитование прибыльным В рамках ... Таким образом спред по кредиту становится функцией от оценкикредитоспособности заемщика а именно его кредитного рейтинга или финансовых показателей показателей доходности ликвидности финансовой ... Филипп Отрахан Strahan 1999 исследует влияние кредитного риска присущего заемщику на ценовые и неценовые параметры банковскогокредита Автор отмечает что вследствие существования коммерческой тайны и ограниченного доступа исследователей к данным ... При формировании выборки данных автор выделяет три группы заемщиков компании с рейтингом инвестиционного уровня с рейтингом ниже инвестиционного уровня и без рейтинга Методология примененная Ф Страханом в ходе исследования заключается в построении линейной и логистической регрессий связывающих ... Ф Страханом в ходе исследования заключается в построении линейной и логистической регрессий связывающих среднюю цену кредита с размером заемщика и присущим ему кредитным риском Кроме вышеуказанных переменных в регрессию были ... Следует отметить что в ходе исследовании из уравнения регрессии не исключались все незначимые переменные Мотивация этого решения была достаточно простой не исключая незначимую переменную из модели мы лишь немного теряли бы в эффективности небольшой рост дисперсии оценок коэффициентов исключив же незначимую переменную имеющую экономический смысл мы могли
Амортизационные отчисления и их роль в формировании инвестиционного потенциала предприятияЛишь в 2010г ее доля возросла до 17.1% Между тем свыше половины общей суммы объема финансирования инвестиций в основной капитал составляют привлеченные средства возможности доступа к которым для предприятий различных видов экономической деятельности далеко не одинаковы ... Если взглянуть на динамику банковского инвестиционного кредитования то доля этого источника начиная с 2000 г устойчиво растет и достигает ... В январе-сентябре 2011г ситуация несколько изменилась прирост кредитов российских банков на финансирование инвестиций в основной капитал составил 71.5 млрд руб по сравнению ... НТП от выбранной амортизационной стратегии в основе которой лежит применяемый метод начисления амортизации Для формирования бюджета амортизационных отчислений в составе внутренних ресурсов предприятия можно применять ... ПБУ 6 2001 определяет возможность амортизации высокотехнологичных и эффективных объектов основных фондов с использованием методов уменьшаемого остатка и списания стоимости по сумме чисел ... Наряду с методом ускоренной амортизации к современному инструментарию амортизационной политики относятся амортизационная премия и переоценка и оценка основных средств Использование этих инструментов в амортизационной политике позволяет изменять величину формируемого
Рынок ссудных капиталов на современном этапе структура и принципы функционированияРСК на рынок ценных бумаг и рынок кредитов выделить для каждого из указанных рынков сегменты которые характеризуются своими специфическими чертами и определяют ... РСК на рынок ценных бумаг и рынок кредитов выделить для каждого из указанных рынков сегменты которые характеризуются своими специфическими чертами и определяют совокупность методов и инструментов используемых организациями частного сектора экономики для осуществления заимствований на соответствующих рынках в ... КР основными сегментами выступают сегмент инвестиционного кредитования представленный отношениями связанными с необходимостью привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения расширенного воспроизводства за счет вложения в основные фонды и имеющими ... КР основными сегментами выступают сегмент инвестиционного кредитования представленный отношениями связанными с необходимостью привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения расширенного воспроизводства за счет вложения в основные фонды и имеющими как правило долгосрочный характер проектное инвестиционное кредитование среднесрочное и долгосрочное кредитование сегмент кредитования текущей деятельности представленный отношениями связанными с необходимостью привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения простого воспроизводства за счет вложения в оборотные фонды и имеющими как правило краткосрочный характер краткосрочное кредитование овердрафт сегмент дополнительных банковских продуктов представленный отношениями связанными с банковскими услугами для осуществления отдельных видов деятельности предприятий факторинг банковские гарантии форфейтинг выдача аккредитивов и ... Рейтинговые компании как институты инфраструктуры осуществляют на основе постоянного мониторинга оценку как состояния РСК так и его сегментов на всех уровнях глобальный национальный локальный а ... РСК Согласно данному принципу каждый участник может выбрать для себя лучшие финансовые инструменты и условия заимствований а инвесторы и или кредиторы предложить эти лучшие финансовые инструменты и условия заимствований принцип эффективности для участников РСК Этот принцип проявляется по нашему мнению многопланово Так чем эффективнее деятельность
Формирование капитала инвестиционного проекта промышленного предприятияПо данным таблицы 3 стоимость капитала на шаге i проекта будет минимальной если капитал на 20% будет состоять из средств полученных в виде региональной субсидии на 40% из средств принадлежащих владельцам привилегированных акций и на 40% из средств привлеченных в виде банковскогокредита Итоговая стоимость капитала составит 21.2% Если выполняется условие что С ДОиОП данная структура ... E Оптимизационный метод для расчета норматива оборотных средств на предприятии Электронный ресурс Вестник Мининского университета 2014 № ... Смоляк С.А Оценкаэффективности инвестиционных проектов Теория и практика учеб пособие 2-е изд перераб и доп М Дело ... А Инвестиционная оценка Инструменты и техника оценки любых активов М Альпина Бизнес Букс 2004 1342 с 7
Необеспеченный внутридневной кредит как способ управления кредитным риском в платежной системеВДК Существующая международная и отечественная практика доказала эффективность данного сервиса направленного на повышение количества исполненных распоряжений при одновременном снижении размера остатка 1 ... Критерий также направлен на определение финансовой устойчивости потенциального пользователя и в частности на оценку объема исполняемых распоряжений участника ПС за счет ВДК с обеспечением Ключевыми параметрами применения ВДК ... ВДК выступают размер процентной ставки стоимость кредита требования к обеспечению размер активов которые могут быть предоставлены для привлечениякредита а также расчет лимита на максимально возможный объем кредита который может получить заемщик ... Neg где Lim лимит необеспеченной части внутридневного кредита рассчитанный аналитическим способом Vol объем денежных средств рассчитываемый как произведение объема всех исполненных распоряжений ... ПС за предыдущий календарный месяц по которым он являлся плательщиком на установленную экспертным методом относительную величину 4 находящуюся в интервале от 0 до 100% Pos поправочный коэффициент рассчитываемый ... А.В Качественный сравнительный анализ банковских рисков и рисков в платежных системах Банковское дело 2015 № 11 С 40 47
Анализ вариантов расчета ставки дисконтирования при оценке бизнеса методом ликвидационной стоимостиСтавка по лизинговым договорамБанковские ставки по финансированию приобретения отдельных типов основных средств Описанная в Практическом руководстве методика не ... Расчет методом ликвидационной стоимости удобнее проводить используя денежный поток на собственный капитал Соответственно необходимо провести коррекцию ... WACC - средневзвешенная стоимость капитала k d - стоимость привлечения заемного капитала t c - ставка налога на прибыль предприятия w d - доля ... В качестве примера возьмем случай из практики - оценку производственного предприятия 100 процентов долей в уставном капитале расположенного в одном из региональных центров ... Что касается кредиторской задолженности то при ликвидации предприятия неизбежно возникает необходимость увольнения сотрудников и выплат компенсаций Величину ... Савчук В.П Оценкаэффективности инвестиционных проектов учебник URL http www.cfin.rU finanalysis savchuk 6.shtml дата обращения 13 января 2015
Анализ средневзвешенной стоимости инвестированного капитала в системе анализа цепочки создания стоимостиКак следует из расчетов стоимость долгосрочного и краткосрочного заемного капитала растет вследствие увеличения спреда банковской доходности Это происходит из-за снижения рейтинга кредитоспособности что связано исключительно со снижением балансовой финансовой ... Направлениями финансовой политики нацеленной на контроль средневзвешенной стоимостью капитала в системе управления цепочкой создания стоимости должны стать усиление контроля за прочим финансовым результатом который существенно увеличивает уровень операционного риска и следовательно повышает стоимость собственного капитала повышение кредитоспособности организации с целью удешевления заемного капитала оптимизация структуры капитала организации привлечение более дешевых заемных ... А Инвестиционная оценка Инструменты и методыоценки любых активов М Альпина Бизнес Букс 2007 3 Когденко В
Анализ методик оценки кредитоспособности малого бизнеса в российской и зарубежной практикеПоказатели оценки - ликвидность организации - оборачиваемость капитала - привлеченные средства - показатели рентабельности - наличие единых нормативов КТП Анализ потенциальных источ ников погашения ... Одной из причин низких темпов экономического развития субъектов малого бизнеса является недоступность банковскогокредитования Несколько лет назад предоставление кредитов большинством банков осуществлялось по скоринговой системе Во время ... Во время кризиса такие банки показали наибольшее число просроченных кредитовМетодика оказалась неэффективной Сейчас банки рассматривают кредитоспособность потенциальных заемщиков анализируя все возможные факторы влияющие
Оценка вероятности дефолта российского коммерческого банка с учетом теоретического значения спреда CDSМБК МБК привлеченные сроком до 30 дней Активы- нетто l3 Показатель высоколиквидных активов Высоколиквидные активы Всего обязательства ... Поскольку анализируемая выборка имеет явный вид панельных данных большое количество банков с некоторым количеством переменных за несколько временных периодов для более точной оценки и учета специфических характеристик различающихся банков лучше будут подходить модели учитывающие панельный характер данных ... Показатель кредитной активности Контур срочных активов и Показатель рентабельности активов ROA Надо отметить что влияние всех ... Оценивание производится обыкновенным методом наименьших квадратов Результаты тестирования модели представлены в Таблице 4 Таблица 4 Оценивание модели с ... Именно данная модель в теории должна наиболее эффективно объяснять зависимости в представленной выборке Оценивание производится обобщенным методом наименьших квадратов Модель со случайными ... МБК то есть больше зависимость от средств получаемых на межбанковском рынке и чем выше зависимость банка от заимствований с рынка тем должна быть при
Источники формирования и методика расчета потребности в оборотном капиталеС помощью заемных средств банковских и коммерческих кредитов займов инвестиционного вклада работников предприятия инвестиционного налогового кредита покрываются временная дополнительная ... Организация обязана погашать кредиторскую задолженность независимо от величины дебиторской С целью определения целесообразности привлечения одного или другого финансового ... Главной задачей менеджеров которые ответственны за планирование текущих активов и организацию ее эффективного использования является планомерное и рациональное обеспечение оборотными средствами в процессе производства и реализации продукции ... При нормировании текущих активов используют следующие методыметод прямого счета коэффициентный и аналитический методы 1 Суть метода прямого счета состоит в ... В этой связи необходимо предпринимать следующие шаги дать оценку объему потенциальных продаж организации сформировать производственный план под этот размер продаж проанализировать капиталовложения в
Методика управления привлечением финансовых ресурсовАвторами рассматривается сущность управления привлечением финансовых ресурсов а также методы В заключении предложены направления совершенствования системы управления привлечением финансовых ... Задачи модернизации российской банковской системы достижения ее соответствия потребностям развития отечественной экономики обусловливают решения проблемы привлечения финансовых ресурсов ... Управление привлечением финансовых ресурсов является составной частью общего процесса управления организованного в банке в целях эффективного использования его подразделений по решению стоящих перед банком задач 5 с 104 По мнению ... По мнению И.Р Нурисламовой привлечение финансовых ресурсов жизненно важно для деятельности коммерческих банков при этом оно характеризуется несколькими главными аспектами а именно способность банка привлекать депозиты и межбанковские кредиты размещать собственные ценные бумаги служит главным критерием его признания со стороны различных субъектов финансового ... И.Р Нурисламовой привлечение финансовых ресурсов жизненно важно для деятельности коммерческих банков при этом оно характеризуется несколькими главными аспектами а именно способность банка привлекать депозиты и межбанковские кредиты размещать собственные ценные бумаги служит главным критерием его признания со стороны различных субъектов финансового рынка состояние ресурсной базы банка - основной критерий для оценки его стабильности и надежности индикатор качества обслуживания клиентов уровня банковского менеджмента и маркетинга управление
Мировой опыт управления государственным долгомБольшинство стран с высоким уровнем доходов на душу населения разработали беспрецедентные по размерам вливаний в экономику антикризисные программы ключевыми элементами которых стали стабилизация финансовой системы снижение ставок рефинансирования к их почти нулевому значению рекапитализация и национализация банков увеличение государственных гарантий по вкладам населения выкуп проблемных банковскихкредитов фискальное стимулирование за счет снижения налогов и увеличения расходов в поддержку отдельных секторов экономики и банковской системы в целом Это привело к значительному наращиванию государственного долга а для стран ЕС ... При этом управление долгом не должно противоречить целям денежно-кредитной политики К функциям Агентства принадлежат 25 принятие оперативных решений связанных с использованием государственных долговых ... Казначейство разработало и приняло новую долговую стратегию главной целью которой стала минимизация долговых расходов и финансового риска с помощью таких методов и инструментов расширение рынка ценных бумаг путем создания новых рыночных инструментов которые помогут уменьшить ... России Особое внимание следует обратить на четкость и эффективность распределения функций между органами власти и постоянную работу относительно совершенствования системы управления государственным долгом ... Вместе с тем в странах где такая структура была создана агентство позволило решить с одной стороны проблему растущего объема государственного долга и его регулирования в современных условиях нестабильности финансовых рынков а с другой - проблему привлечения высококвалифицированного персонала на государственную службу В последние десятилетия странам с высоким и средним уровнем ... Турции и Португалии в управлении государственным долгом оценка качества и потенциал внедрения Российское предпринимательство 2016 Том 17 № 18 С 2433 2438
Теоретические вопросы исследования инвестиционного риска основные признаки и классификацияК формам финансовых инвестиций относятся вложения в долевые а также долговые ценные бумаги депозитные банковские вклады Спекулятивные финансовые инвестиции ориентированы на получение инвестором желаемого инвестиционного дохода в конкретном периоде ... Поэтому максимально достоверная оценка таких рисков должна находиться в основе управления данными рисками методом страхования При исследовании макроэкономических ... С 53 Инвестиционный риск - это риск обесценивания вложенного капитала потеря первоначальной стоимости в результате неэффективных действий руководства предприятия или государства Эффективный менеджер составляя инвестиционный портфель должен оценивать в первую ... Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера процентов и дивидендов по портфельным инвестициям по вкладам и кредитам Портфельные инвестиции связаны с формированием инвестиционного портфеля и представляют собой приобретение ценных бумаг и ... Для финансовых структур и различных инвестиционных посредников сущность процентных рисков состоит в повышении процентных ставок которые выплачиваются по привлеченным средствам над ставками по предоставленным кредитам Наряду с этим к процентным рискам относятся также
Формирование кредитного рейтинга покупателей в целях дифференциации условий коммерческого кредитаОсновной смысл предоставления отсрочки платежа покупателям заключается в том что это эффективный способ привлечения клиентов Однако нельзя забывать и об экономической эффективности увеличение выручки в связи с ростом ... Например если предприятие-продавец для финансирования своей текущей финансово-хозяйственной деятельности прибегает к краткосрочным ссудам банка то при средней продолжительности банковскогокредита в 60 дней нецелесообразно предоставлять покупателям отсрочку платежа на период превышающий 60 дней ... Предлагаемая методика определения кредитного рейтинга и его влияния на условия предоставляемого коммерческого кредита предприятию разработанная на ... Таблица 1 Шкала оценки показателей надежности покупателя № п п Показатели Оценка баллов 1 2 3 4 1
Теоретические и практические аспекты работы коммерческих банков с проблемными кредитамиВыявление проблемных кредитов и работу с ними следует проводить банку на всех этапах кредитования На первом этапе ... В первом случае методики работы с такой проблемной задолженностью достаточно очевидны и стандартны поэтому применяются в каждом банке ... Работа такого подразделения основана на специально разработанными положениях являющихся внутрибанковскими документами регулирующим работу с проблемными кредитами Данное подразделение проводит отслеживание проблемных и просроченных кредитов ... Комплекс мероприятий направленных на повышение качества проблемного кредита может включать следующие действия привлечение дополнительного обеспечения дополнительных гарантий или поручительств залог имущества или недвижимости продажа части обеспечения правительственные ... Выбор метода возврата просроченного кредита зависит от его эффективности и затратности При этом можно выделить несколько критериев на которые обращает внимание банк определяя ... Гасанов О.С Оценка индекса риска ведущих банков России О.С Гасанов В.Н Самсонова Международный научный журнал Символ науки