Активы предприятияОсуществляется сравнительный анализ состава и структуры активов компании с отраслевыми нормативами и лучшими практиками аналогичных организаций Полученные результаты анализа используются для выявления резервов повышения ... Проводится оптимизация состава и структуры активов на основе стратегических целей и планов компании с учетом необходимого уровня доходности и риска Осуществляются расчеты оптимальных объемов и сочетания различных видов активов для обеспечения максимальной результативности Планирование
Комплексная модель оценки риска банкротстваТаблица 1 Значения коэффициентов комплексной модели оценки риска банкротства предприятий в зависимости от отраслевых сегментов Фактор модели Коэффициент Наименование отраслевою сегмента Промышленность
Формирование диверсифицированного портфеля акций и прогноз индекса MICEXBMIРассчитанный множественный коэффициент корреляции для портфеля состоящего из всех 9 отраслевых индексов составил 0.911 из 5 отраслевых индексов отобранных с помощью оптимизационной модели - 0.717 что показывает менее тесную связь но ... MICEXBMI по которому и построим прогноз доходности и риска рынка Данный индекс представляет собой ценовые взвешенные по рыночной капитализации композитные индексы российского фондового
Несистематический рискБ чтобы компенсировать этот дополнительный рискОтраслевойриск как вид несистематического рискаОтраслевойриск является одним из видов несистематического риска
Оценка риска вероятности банкротства с помощью logit-моделейСтоит отметить что при проведении анализа финансовой устойчивости и риска банкротства необходимо учитывать отраслевые особенности компании так как это напрямую влияет на структуру баланса
Финансовый цикл и рентабельность активов российских компаний пищевой промышленности эмпирический анализ взаимосвязиПолитика управления оборотным капиталом компании должна обеспечивать поиск компромисса между риском потери ликвидности и эффективностью работы поэтому необходимо построить еще одну модель для того чтобы ... В выборку включены различные подотрасли пищевой промышленности согласно международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности МСОК сахарная молочная масложировая мясная рыбная хлебопекарная мукомольно-крупяная промышленность
Теоретические вопросы исследования инвестиционного риска основные признаки и классификацияНаряду с макроэкономическими инвестиционными рисками которые непосредственно связаны с региональными инвестиционными рисками существуют инвестиционные рискиотраслевые классифицирующиеся по отраслям Если предприятие данной отрасли работает только на национальном рынке то
Оценка корпоративного облигационного займа на основе средневзвешенных показателейCAPM Особенностью методики определения средневзвешенной отраслевой процентной ставки является то что она позволяет учесть существующие риски конкретной отрасли и возможные будущие тенденции по рыночным отраслевым процентным ставкам Данная процентная ставка
Оценка кредитного риска на примере предприятий сталелитейной отраслиПриведенный список в табл 1 и 2 охватывает не все показатели отрасли черной металлургии но является достаточным для изучения ситуации на рынке и рассмотрения влияния рыночных факторов на величину кредитного риска предприятия Данная группа показателей составляет 20% от конечной оценки кредитоспособности причем каждый критерий имеет ... Критерии и оценки отраслевого фактора Отраслевой фактор Субфактор Критерии Текущая фаза цикла Дно 1 Спад 1 Пик 6
Прогнозирование кредитного риска коммерческого банкаВ качестве меры кредитного риска рассмотрим вероятность роста доли непогашенной кредиторской задолженности Оценка вероятности роста доли непогашенной задолженности p ... Nikkei 225 в момент времени t-6 x 6t - темп роста отраслевого индекса РТС - Нефть и газ в момент времени t В работе 1 показано
Что поможет взглянуть на свою компанию глазами банкаВ итоге заключения от всех служб передаются риск-менеджеру мнение которого независимо от других подразделений ответственных за принятие кредитного риска и учитывается при принятии решения на кредитном комитете Анализ статей баланса и отчета о ... Аналитик оценивает структуру динамику удельный вес внеоборотных и оборотных активов капитала и резервов долгосрочных и краткосрочных обязательств в соответствии со структурой баланса и с учетом отраслевой специфики предприятия При этом для каждой статьи отчетности существуют свои критерии оценки Так при