Опционная премия

Еще найдено про опционная премия

1. Привлекательность производных финансовых инструментов в России и анализ издержек торговли Для оценки премий опционов lookback используется модель Голдмена-Сосина-Гатто 4 4 Простой опцион Payoff max K - S
2. Резерв под обесценение финансовых вложений Опционный контракт удовлетворяет данному определению так как уплачиваемая за опцион премия значительно меньше стоимости инвестиций необходимых для приобретения базисного финансового инструмента к которому привязан
3. Гудвилл в консолидированном учете и отчетности Если цена покупателя совпадает с ценой продавца совершается сделка и уплачивается премия Эта уплачиваемая за опцион премия состоит из двух компонентов внутренней стоимости и временной стоимости Внутренняя стоимость опциона это
4. Бизнес-учет инвестиционных процессов при объединении бизнеса Опционный контракт удовлетворяет данному определению так как уплачиваемая за опцион премия значительно меньше стоимости инвестиций необходимых для приобретения базисного финансового инструмента к которому привязан
5. Использование инструментов хеджирования с целью повышения эффективности управления золотодобывающих предприятий Убытки покупателя опциона в этом случае будут ограничены размером выплаченной премии При приобретении опциона покупатель уплачивает премию Таким образом покупатель ограничивает уровень потерь размером выплаченной
6. Правовая природа опциона на заключение договора и опционного договора их соотношение между собой и с предварительным договором Размер опционный премии как правило согласовывается сторонами а при отсутствии указания на ее размер премия считается
7. Опционный контракт В этом плане они напоминают покупку страхового полиса когда уплачивается страховая премия в данном случае опционная премия - и в результате покупатель опциона получает гарантию что зафиксированная в договоре цена
8. Хеджирование рисков Однако вы не используете опцион put и теряете оплаченную премию в размере $500 В итоге ваша чистая прибыль составляет
9. Методы определения ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиционных проектов Выявление факторов риска и определение значения каждой рисковой премии на практике определяются экспертным путем При оценке эффективности инвестиционных проектов важно учитывать инфляцию Инфляция ... На практике в этих условиях целесообразно применять метод реальных опционов который позволяет учитывать изменения условий и дает право выбора в процессе управления и принятия
10. Инвестиционное решение Таким образом метод реальных опционов позволяет нам учесть возможность изменения стратегии в будущем и оценить влияние опций на стоимость ... Включение премии за риск Мы также можем включить премию за риск которая будет добавлена к ставке
11. Динамическая модель цены на акцию при проведении обратного выкупа акций По мнению аналитиков в момент объявления о выкупе акций цена на них возрастает так как инвесторы хотели бы приобрести эти акции а затем продать их компании-эмитенту с премией к рынку а после окончания выкупа цена на акцию должна упасть Следовательно во время ... Норильский Никель провел обратный выкуп акций через опцион т.е эмитент сам отправлял акционерам оферту с фиксированной ценой за акцию и предложением покупки
12. Сделки слияний и поглощений как инструмент рыночной стоимости банковского бизнеса После оплаты премии опциона при различных условиях возможна потеря премии Цена европейского опциона call имеет вид Тогда
13. Опционный договор Опционный договор - это договор в соответствии с которым одна из его сторон называемая владельцем получает право купить продать какой-либо актив по установленной цене до определенной в будущем даты или на эту дату у другой стороны называемой подписчиком или отказаться от исполнения сделки с уплатой за это подписчику некоторой суммы денег называемой премией Опционным договором признается 1 Договор предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой
14. Управление капиталом - Статьи по финансовому анализу Онлайн калькулятор для исследования динамики опционных контрактов на Московской бирже в модели Блэка-Шоулса Обзор методов оценки эффективности инвестиционных проектов Облигации ... Оценка премии за специфические риски компании при определении требуемой доходности на собственный капитал Оценка эффективности использования
15. Методы оценки эффективности инвестиционного проекта Для устранения данного недостатка в 1970-х гг была разработана концепция реальных опционов позволяющая учитывать возможность принятия ряда управленческих решений в процессе реализации проекта в зависимости от ... T - ставка налога на прибыль 4 Метод кумулятивного построения - на основе безрисковой ставки доходности путем корректировок на величину надбавок за счет различных факторов риска получают итоговую требуемую норму доходности проекта Формула расчета ставки дисконтирования методом кумулятивного построения r r 0 r 1 .. r n 4 где r - ставка дисконтирования r 0 - безрисковая ставка дохода r i - премии за риск вида i для i 1 ... n Выделяют следующие основные группы рисков
16. Онлайн калькулятор для исследования динамики опционных контрактов на Московской бирже в модели Блэка-Шоулса По сути опцион представляет собой контракт который в обмен на премию цену опциона даёт право его владельцу при осуществлении определённых условий продать или купить некоторый
17. Опционная стратегия Эта стратегия позволяет получить дополнительный доход от премии за продажу опциона при сохранении позиции в акции Protective Put Защитный пут Инвестор приобретает
18. Инвестиционный инструмент По истечении 20-летнего срока в случае если клиент остается жив ему выплачивается накопленная сумма которая включает в себя премии и полученные доходы В случае смерти клиента до истечения срока полиса страховая компания выплачивает ... Управление рисками включает диверсификацию портфеля тщательный анализ инвестиций установление лимитов на уровень риска и использование стратегий хеджирования таких как покупка опционов или фьючерсов Также важно следить за изменениями на рынке и регулярно пересматривать свой портфель
19. Модель оценки валютного риска Затем материнская компания получает тендер на выплату страховой премии клиентам банка задерживает срок выплаты страховой премии по валютным вкладам После увеличения стоимости валюты в несколько раз она возвращает вкладчикам их ... Недостатком применения форвардных контрактов для хеджирования риска является то что они укладываются на межбанковском рынке и поэтому обусловливают возникновение кредитного риска фьючерсные сделки на покупку или продажу стандартизированных сумм валют по стандартизированной спецификации и согласованной цене могут использоваться для хеджирования прибыли зарубежных филиалов банка валютные опционы применяют для страхования от потерь связанных с изменением курса валюты в определенном направлении Они
20. Финансовые активы Финансовыми активами являются денежные средства т.е средства в кассе расчетные валютные и специальные счета договорное право требования денежных средств или другого финансового актива от другой компании например дебиторская задолженность договорное право на обмен финансовых инструментов с другой компанией на потенциально выгодных условиях например опцион на акции приведенный в балансе его держателя долевой инструмент другой компании т.е акции паи ... Чтобы оценить приемлемость вложений в те или иные виды ценных бумаг инвестор обычно к действующим на рынке капитала процентным ставкам добавляет премию за инвестиционный риск Далее нефинансовые активы финансовое обязательство монетарные активы немонетарные активы инвестиционные активы