Стресс-тестирование - представляет собой метод проверки финансовой устойчивости и надежности бизнес-модели организации в условиях экстремальных финансовых нагрузок. Этот процесс позволяет оценить, как компания справляется с финансовыми трудностями, внезапными изменениями на рынке или другими стрессовыми ситуациями.
Для проведения стресс-тестирования необходимо учитывать различные факторы, включая изменения в макроэкономической обстановке, колебания валютных курсов, инфляцию, изменения ставок по кредитам и другие возможные экономические сценарии. Это позволяет аналитикам и управленцам получить представление о том, какие факторы могут оказать влияние на финансовое положение компании в кризисных ситуациях.
Примером стресс-тестирования может быть анализ того, как изменение процентных ставок по кредитам или рост инфляции повлияет на финансовые показатели компании. Это позволяет принять меры заранее для смягчения возможных негативных последствий и улучшить стратегию управления рисками.
Важно также учесть, что стресс-тестирование не ограничивается только финансовыми аспектами. В контексте инвестиций и предпринимательства, стресс-тестирование может включать анализ влияния экономических кризисов на инвестиционный портфель или бизнес-план предприятия.
Применительно к сфере банковского дела и финансовых рынков, стресс-тестирование также может проводиться для оценки устойчивости банковской системы к возможным стрессовым сценариям, таким как кризисы ликвидности или изменения в структуре активов и обязательств банков.
Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН
Еще найдено про стресс-тестирование
- Стресс-тестирование Ч Ш Э Ю A E M S Стресс-тестирование Стресс-тестирование - представляет собой метод проверки финансовой устойчивости и надежности бизнес-модели организации в условиях
- Модель оценки кредитного риска корпоративных кредитозаемщиков на основе фундаментальных финансовых показателей В результате развития финансового моделирования и финансового анализа в 1990-2000-е гг сформировались несколько основных подходов к диагностике и прогнозированию кредитного риска современных компаний различающихся как информационной базой для прогнозирования так и областью применения прогнозирование банкротства формирование резервов стресс-тестирование и др Наиболее распространенными в современной банковской практике являются модели основанные на фундаментальных показателях
- Модель оценки валютного риска Наиболее популярным в такой ситуации методом оценки рисков является метод стресс-тестирования Суть его заключается в том что происходит определение величины несогласованной позиции которая приводит к
- Финансовая нестабильность региона методы оценки и инструменты элиминирования Методы макроэкономического стресс-тестирования Макроэкономическая модель оценка последствий реализации среднесрочных сценариев Сравниваемые модели В целом на основе сигнального
- Модель оценки финансового состояния доверительных управляющих на рынке ценных бумаг в целях осуществления пруденциального надзора Федерации на период до 2030 года совершенствование регулирования деятельности финансовых организаций развитие системы пруденциального надзора и методик стресс-тестирования указывается как задача по реализации направления касающегося устойчивого развития национальной финансовой системы 13 Таким
- Модель управления активами и пассивами в банках Пересмотренные правила капитала направлены на решение ликвидности в краткосрочной и долгосрочной перспективе и требуют от банков располагать достаточным капиталом чтобы выдержать 30-дневный сценарий риска 12 Стресс-тестирование на периодической основе имеет решающее значение для установления уровней отказоустойчивости и моделирования мер эффективности
- Агрессивная инвестиционная политика Для оценки риска важно анализировать волатильность рынков на которых работает компания а также проводить стресс-тестирование различных явлений Итак если исторические данные показывают что акции высокотехнологичных компаний в среднем колеблются
- Современные тенденции функционирования негосударственных пенсионных фондов в системе обязательного пенсионного страхования НПФ введенное в 2010 г обязательное вступление в систему гарантирования пенсионных накоплений введенное в 2015 г а также внедрение дополнительных требований к организации системы риск-менеджмента и обязательного проведения стресс-тестирования НПФ Наибольший темп сокращения числа НПФ как в целом так и действующих в ОПС
- Политика управления финансовыми рисками Бета Оценка вероятности возникновения неблагоприятных событий например дефолта контрагента или падения цен на активы с использованием статистических моделей Стресс-тестирование моделирующее влияние экстремальных но правдоподобных рыночных условий на финансовое состояние организации Сопоставление рисков и
- Активы предприятия Комбинация высоколиквидных активов диверсифицированных источников фондирования стресс-тестирования ликвидности и сбалансированного подхода к управлению активами и обязательствами позволяет Сбербанку эффективно управлять ликвидностью
- Современный механизм обеспечения возвратности банковских кредитов в России Для снижения негативного влияния кредитного риска банком практикуется имущественное обеспечение по кредитам и применяется многоступенчатая система оценки финансового состояния клиента контрагента принятие обеспечения по обязательствам несущим кредитный риск тщательный контроль и анализ текущего финансового состояния заемщиков диверсификация кредитного портфеля по субъектам кредитования по отраслям экономики по видам кредитных продуктов и т.д применение коллегиального принципа при принятии решений о кредитовании лимитирование в т.ч по видам кредитов категориям заемщиков или группам взаимосвязанных заемщиков наиболее рискованным направлениям кредитования и т.д резервирование которое направлено на защиту вкладчиков кредиторов и акционеров и является наиболее эффективным методом снижения уровня кредитного риска стресс-тестирование финансового состояния кредитной организации с учетом влияния кредитного риска 7 Общеизвестно что коэффициент обеспечения
- О методах обоснования норматива достаточности капитала для покрытия операционных рисков Подход сверху вниз включает среди прочего балльно-весовой подход предполагающий использование ряда индикаторов связанныхс подверженностью риску exposure и модели основанные на использовании сценарного анализа и стресс-тестирования Подход снизу вверх включает методы внутреннего измерения и подход на основе распределения потерь который
- Оценка и учет условных обязательств банковского сектора России проводится стресс-тестирование банковской системы результаты которого публикуются в документе Отчет о развитии банковского сектора и банковского
- Оценка риска остаточной стоимости секьюритизированного пула активов оперативного лизинга Для целей стресс-тестирования в данной работе была использована экстремальная архимедова копула Гумбеля предложенная им в 1960 г
- Банковский надзор Разработка более строгих сценариев стресс-тестирования Регуляторы проводят более сложные и строгие стресс-тесты чтобы оценить как банки выдерживают экстремальные экономические
- Особенности моделирования доходной базы бюджета центрального депозитария РФ Проведение стресс-тестирования 3 Анализ будущей динамики тарифа группы тарифов 4 Загрузка плана в учетные системы Таким
- Финансово-экономический инструментарий выявления признаков объективного банкротства Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке 2004 № 6.С 65 84 29 Стресс-тестирование компаний реального сектора для России первый подход методологические аспекты B.А Сальников А.Н Могилат И.Ю
- Новые инструменты безналичных расчетов специальные банковские счета Кузнецов А.Р Стресс-тестирование в банковском секторе ликвидность А.Р Кузнецов А.Н Пыткин Известия Уральского государственного экономического университета 2015