Модель оценки валютного рискаВ работе обосновывается необходимость нормализации критериев оптимизации для чего разработан инструментарий использования метода для задач оптимизации кредитногопортфеля в основе которого лежит анализ этих критериев в рамках
Максимизация стоимости нефтегазовых компаний с учетом рисков инвестиционного портфеляВ данной модели параметр надежности задан на уровне 99.97% что соответствует целевому кредитному рейтингу компании ВВВ Расчет рисккапитала компании осуществляется по формуле 10 9 ECAP EAD LGD ... Оценивая совокупный экономический капитал портфеля проектов нельзя игнорировать эффект корреляций который способен существенно снизить величину риск-капитала по сравнению с ... Корреляции могут быть оценены стандартными статистическими методами по ретроспективным данным при этом в случае отсутствия данных может быть использована информация по ... По итогам анализа RAROC можно сделать вывод что все проекты рентабельны с точки зрения принимаемых рисков и
Управление капиталом - Статьи по финансовому анализуФинансы кредитных кооперативов Факторы инвестиционной привлекательности альтернативных инвестиционных фондов Экономическая эффективность лизинга в строительстве Эконометрический анализ
Теоретические и практические аспекты работы коммерческих банков с проблемными кредитамиПодводя итог следует отметить что реальное улучшение ситуации с проблемными кредитами возможно при принятии решений о выборе метода работы с просроченной задолженностью а также обеспечение более сбалансированной структуры кредитногопортфеля с учетом ... С.Ю Кредитныйанализ в коммерческом банке учеб пособие С.Ю Хасянова - М ИНФРА-М 2017 - 196 с
Премия за ликвидностьЕе размер зависит от объема рынка волатильности кредитного качества контрагента срока до погашения и размера сделки Премия за ликвидность и управление инвестиционным ... Включение ликвидных инструментов в портфель дает инвестору больше гибкости в управлении капиталом Премия за ликвидность и риск инвестиций Чем ... Другой пример - оценка стоимости бизнеса методом дисконтированных денежных потоков Ставка дисконтирования используемая в этом методе включает премию за ликвидность отражающую ... ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через ИНН Скачать ФинЭкАнализ ФинЭкАнализ Онлайл Узнать подробнее
Оценка эффективности управления кредитным портфелем банкаЦелью исследования является выявление направлений оценки эффективности управления кредитнымпортфелем банка Методы исследования Статистических обзор анализ и выявление ключевых зон формирования методов оценки
Анализ кредитного портфеля и кредитных рисков по МСФОТолько кредитный риек в расширенном толковании Кредитный риск в расширенном толковании по инструментам банковской книги Из таблицы видно что величина и ... Из таблицы видно что величина и методика расчета рисков активных операций банка значительно отличается как в оценке так и в подходах ... Международным стандартам финансовой отчетности и снижающих эффективность ее использования в современный период Анализ показал что показатели совокупного кредитногопортфеля повлияли во всех банках на состояние активов поэтому
Анализ кредитного портфеля Сбербанка РоссииПомимо этого осуществляемые сделки не должны расходиться с действующей кредитной политикой банка В статье рассмотрен анализкредитногопортфеля Сбербанка России Методы исследования По данным за январь-начало октября 2018 г можно
Политика управления финансовыми рискамиНапример риск снижения стоимости ценных бумаг в инвестиционном портфеле предприятия Политика управления финансовыми рисками должна включать в себя методы идентификации оценки мониторинга и ... Например для управления кредитным риском предприятие может использовать систему скоринга клиентов устанавливать лимиты кредитования требовать залог или поручительство ... Политика управления финансовыми рисками на предприятии должна включать в себя всесторонний анализ и оценку различных видов финансовых рисков с которыми сталкивается организация в своей деятельности Это
Модель оценки капитальных активов как инструмент оценки ставки дисконтированияДанная статья будет полезна как инвесторам интересуемся методологией оценки сыпни дисконтирования так и бухгалтерам имеющим дело с дисконтированными оценками Введение Главная цель ... Введение Главная цель статьи - анализ эффективности применения модели CAMP как инструмента определения ставки дисконтирования для оценки ценных бумаг российских ... Рыночный портфель можно определить как портфель состоящий из совокупности ценных бумаг в котором доля каждой соответствует ... Асвату рынок кредитных дефолтных свопов по суверенным долговым обязательствам в настоящее время является высокоразвитым а соответственно спреды
Реструктуризации долга российскими металлургическими компаниями в кризис 2008 годаZ-счета для анализируемых компаний приводимых ниже В результате падения цен на металлы в 2008 2009 годах выручка ... Компания продолжала работу по оптимизации своего кредитногопортфеля делая акцент на использовании долгосрочных инструментов что должно было способствовать финансовой устойчивости в ... Евраз Евраз использовал следующие методы реструктуризации долга ноябрь 2008 года привлечение у Внешэкономбанка долга в размере 1.006 млрд долл
Регулирование структуры страхового портфеля как механизм снижения рисков деятельности страховых компанийС учетом российских особенностей функционирования страхового рынка именно структура страхового портфеля может влиять на успешность деятельности российских страховых компаний Методологические аспекты построения модели отзыва лицензии ... Финансовый анализ банков Указанные показатели также возможно использовать при анализе финансовой устойчивости страховых компаний При этом ... При этом построение модели отзыва лицензии у страховой компании в значительной степени отличается от моделирования банкротства кредитных организаций Указанная особенность заключается в том что страховой бизнес является в большей степени региональным
Оптимизация портфеля индивидуального инвестораНаиболее диверсифицированным и приносящим наилучший доход на единицу риска будет портфель который содержит наиболее рискованные активы Введение Инвестор является юридическим или физическим лицом которое осуществляет ... Состояние и количество денежной массы золотовалютных запасов кредитная политика государства валютные курсы валютный коридор валютная корзина Государственный бюджет его дефицит и профицит ... После проведения анализа и понимания состояния экономики государства на момент инвестирования мы переходим к фундаментальному анализу регионального уровня Методика и технология анализа идентична анализу на государственном уровне с поправкой на конкретный регион Существуют
Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценкаТаким образом портфель из недорогих индексных фондов может генерировать ту же доходность что и портфель из активных фондов лидеров по доходности за последние периоды Существует ряд обзорных статей посвященных ... Berk Green 2004 на основе концепции общего равновесия в модели конкуренции для анализа потоков фонда исторических доходностей и устойчивости полученных фондом результатов делают вывод что фонды с ... Во-первых выбор наиболее универсального или напротив наиболее подходящего для исследуемого рынка метода оценки эффективности взаимных фондов Во-вторых проверка гипотезы о нулевой равновесной избыточной доходности или определение ... На первом этапе проводилась очистка доходности фонда от безрисковой ставки доходности в качестве которой выбрана средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитными организациями вкладам депозитам физических лиц в рублях в целом по Российской Федерации со сроком
Измерение риска рыночной ликвидности портфеля рыночных ценных бумагНесмотря на это эффективность такого управления будет зависеть с одной стороны от наличия научно обоснованной и четко определенной методической базы а с другой - от профессионализма руководства предприятия Литература 1 Науменко В.В Реструктуризация ... Науменко В.В Реструктуризация крупных портфелей ценных бумаг в условиях низкой ликвидности рынка дис... канд экон наук 08.00.10 Москва 2012 ... Е.В Технический анализ финансовых рынков учебное пособие Е.В Белова Д.К Окороков М ИНФРА-М 2006 397 с 3 ... Шатковская Е.Г Финансовая политика кредитных организаций теоретический аспект Вестник Омского университета Серия Экономика 2014 № 3.С 158163 8 Muranaga
Фундаментальный анализ эмитента ценных бумагПоэтому основными направлениями контроля и анализа процесса выполнения и качества разработки инвестиционной стратегии в каждой кредитной организации являются расчет и анализ количественных и качественных показателей таких как темпы роста инвестиционных операций и их прогноз темпы роста падения доли рынка ценных бумаг кредитной организации на конкретных биржах показатели диверсификации портфеля ценных бумаг по видам и типам доли рынка по новым инвестиционным ценным бумагам и их изменения доли рынка на новых для кредитной организации биржах и их изменения доли брокерского обслуживания рынка у кредитной организации и их изменения увеличение уменьшение прибыли от инвестиционных операций банка увеличение уменьшение убытков ... ОРЦБ Поэтому основными направлениями контроля и анализа процесса выполнения и качества разработки инвестиционной стратегии в каждой кредитной организации являются расчет и анализ количественных и качественных показателей таких как темпы роста инвестиционных операций и их прогноз темпы роста падения доли рынка ценных бумаг кредитной организации на конкретных биржах показатели диверсификации портфеля ценных бумаг по видам и типам доли рынка по новым инвестиционным ценным бумагам и их изменения доли рынка на новых для кредитной организации биржах и их изменения доли брокерского обслуживания рынка у кредитной организации и их изменения увеличение уменьшение прибыли от инвестиционных операций банка увеличение уменьшение убытков по портфелю ценных бумаг сокращение увеличение расходов от приобретения инвестиционных ценных бумаг удельный вес использования собственных ... Поэтому основными направлениями контроля и анализа процесса выполнения и качества разработки инвестиционной стратегии в каждой кредитной организации являются расчет и анализ количественных и качественных показателей таких как темпы роста инвестиционных операций и их прогноз темпы роста падения доли рынка ценных бумаг кредитной организации на конкретных биржах показатели диверсификации портфеля ценных бумаг по видам и типам доли рынка по новым инвестиционным ценным бумагам и их изменения доли рынка на новых для кредитной организации биржах и их изменения доли брокерского обслуживания рынка у кредитной организации и их изменения увеличение уменьшение прибыли от инвестиционных операций банка увеличение уменьшение убытков по портфелю ценных бумаг сокращение увеличение расходов от приобретения инвестиционных ценных бумаг удельный вес использования собственных ресурсов для покупки инвестиционных ценных бумаг удельный вес использования внешних займов качество внутренней методикианализа рынка что особенно важно для проведения брокерских операций для клиентов банка и др