Автокорреляция

Еще найдено про автокорреляция

1. Анализ отдачи инвестиций и особенности инвестиционного развития нефтяной отрасли в современных условиях Коэффициенты автокорреляции объемов инвестиций и объемов добычи нефти в мире и России Страна Через год Два
2. Слияние путь к использованию рыночной власти или повышению эффективности Анализ последствий трех горизонтальных слияний на российских высококонцентрированных рынках Ограничения применяемого метода связаны с проблемами гетерокедастичности и автокорреляции способными искажать получаемые оценки Bertrand Duflo Mullainathan 2003 Поэтому все модели данных проверялись на
3. Сравнительный анализ стратегий хеджирования фьючерсами портфеля ценных бумаг MGARCH позволяет учесть автокорреляцию остатков регрессионной модели непременно присутствующую при анализе временных рядов Основным недостатком этого метода является
4. Эконометрический анализ размера учетной ставки ЦБ РФ Проведенное тестирование показало что остатки гомоскедастичны Автокорреляции остатков означает зависимость остатков от самих себя В данном случае предположительно существует автокорреляция остатков
5. Формирование диверсифицированного портфеля акций и прогноз индекса MICEXBMI Модель протестирована на статистическую значимость нормальность распределения остатков гетероскедастичность наличие структурных разломов и автокорреляции Приверженность разным теориям рынка выбор того или иного стиля инвестирования и использование разных стратегий
6. Сравнение технической эффективности системно значимых российских банков на основе финансовой отчетности по российским и международным стандартам РСБУ уменьшается В табл 4 представлены результаты анализа предположительно нормально распределенной компоненты ошибки на нормальность гетероскедастичность и автокорреляцию Как можно увидеть компонента не имеет оценки модели автокорреляция и гетероскедастичность также не наблюдаются
7. Определение оптимального объема капитальных инвестиций в целях оценки стоимости бизнеса Результаты регрессии были протестированы на значимость регрессии в целом автокорреляцию остатков и скедастичность для того чтобы получить эффективные и состоятельные оценки Согласно критерию Фишера
8. Моделирование доходов социально-экономических систем на основе производственной функции Этот факт означает отсутствие автокорреляции остатков модели На рис 3 представлены результаты сравнения фактических и расчетных по представленной модели
9. Некоторые тенденции в дивидендной политике публичных компаний ROE и предыдущее значение коэффициента в прошлом календарном году для учета возможной автокорреляции См табл 1 Таблица 1 Оценка коэффициента дивидендных выплат относительно неконсолидированных финансовых показателей с
10. Корреляционный анализ Корреляция может быть положительной и отрицательной возможна также ситуация отсутствия статистической взаимосвязи например для независимых случайных величин Отрицательная корреляция корреляция при которой увеличение одной переменной связано с уменьшением другой переменной при этом коэффициент корреляции отрицателен Положительная корреляция корреляция при которой увеличение одной переменной связано с увеличением другой переменной при этом коэффициент корреляции положителен Автокорреляция статистическая взаимосвязь между случайными величинами из одного ряда но взятых со сдвигом например для
11. О факторах определяющих спрэды суверенных еврооблигаций России Для учета в регрессионных оценках автокорреляции остатков и условной гетероскедастичности была использована модель с авторегрессией остатков а также с обобщенной
12. Анализ зависимости индекса Московской фондовой биржи Также была выполнена проверка случайных остатков модели на автокорреляцию с применением теста Дарбина-Уотсона требующего расчета статистики Дарбина-Уотсона DW по формуле В результате было