Стресс-тестирование

Еще найдено про стресс-тестирование

1. Банковский риск Value-at-Risk стресс-тестирования и других методов Риск ликвидности - Оценивается путем анализа разрывов активов и пассивов по
2. Инвестиционный анализ предприятия Сценарный анализ и стресс-тестирование Рассмотрим гипотетический пример инвестиционного анализа компании РосТех производителя промышленного оборудования 1 Анализ финансового состояния
3. Модель оценки кредитного риска корпоративных кредитозаемщиков на основе фундаментальных финансовых показателей В результате развития финансового моделирования и финансового анализа в 1990-2000-е гг сформировались несколько основных подходов к диагностике и прогнозированию кредитного риска современных компаний различающихся как информационной базой для прогнозирования так и областью применения прогнозирование банкротства формирование резервов стресс-тестирование и др Наиболее распространенными в современной банковской практике являются модели основанные на фундаментальных показателях
4. Модель оценки валютного риска Наиболее популярным в такой ситуации методом оценки рисков является метод стресс-тестирования Суть его заключается в том что происходит определение величины несогласованной позиции которая приводит к
5. Финансовые риски Использование методов стресс-тестирования Value-at-Risk VaR моделирования и др Ранжирование рисков по степени значимости Мониторинг и контроль рисков
6. Финансовая нестабильность региона методы оценки и инструменты элиминирования Методы макроэкономического стресс-тестирования Макроэкономическая модель оценка последствий реализации среднесрочных сценариев Сравниваемые модели В целом на основе сигнального
7. Банковский капитал По результатам этого анализа банкам присваиваются кредитные рейтинги которые отражают их финансовую устойчивость 4 Стресс-тестирование Банки регулярно проводят стресс-тесты моделируя различные кризисные сценарии чтобы оценить насколько достаточен их капитал
8. Ссудная задолженность Кредитный скоринг использование математических моделей для оценки кредитоспособности заемщиков Стресс-тестирование анализ устойчивости банковской системы к различным экономическим сценариям Секьюритизация активов преобразование ссудной задолженности в
9. Модель оценки финансового состояния доверительных управляющих на рынке ценных бумаг в целях осуществления пруденциального надзора Федерации на период до 2030 года совершенствование регулирования деятельности финансовых организаций развитие системы пруденциального надзора и методик стресс-тестирования указывается как задача по реализации направления касающегося устойчивого развития национальной финансовой системы 13 Таким
10. Модель управления активами и пассивами в банках Пересмотренные правила капитала направлены на решение ликвидности в краткосрочной и долгосрочной перспективе и требуют от банков располагать достаточным капиталом чтобы выдержать 30-дневный сценарий риска 12 Стресс-тестирование на периодической основе имеет решающее значение для установления уровней отказоустойчивости и моделирования мер эффективности
11. Операционный риск Проведение стресс-тестирования для оценки устойчивости организации к экстремальным событиям Например банк может использовать метод Монте-Карло для
12. Агрессивная инвестиционная политика Для оценки риска важно анализировать волатильность рынков на которых работает компания а также проводить стресс-тестирование различных явлений Итак если исторические данные показывают что акции высокотехнологичных компаний в среднем колеблются
13. Макропруденциальное регулирование Ограничение на валютное кредитование Стресс-тестирование финансовой системы Пример применения рассмотрим как работает контрциклический буфер капитала предположим что в экономике
14. Инвестиционный портфель Например нейронные сети могут прогнозировать вероятность дефолта компаний на основе анализа финансовой отчетности и рыночных данных 2 Стресс-тестирование портфеля Этот метод позволяет оценить устойчивость портфеля к различным экстремальным сценариям Например можно смоделировать
15. Современные тенденции функционирования негосударственных пенсионных фондов в системе обязательного пенсионного страхования НПФ введенное в 2010 г обязательное вступление в систему гарантирования пенсионных накоплений введенное в 2015 г а также внедрение дополнительных требований к организации системы риск-менеджмента и обязательного проведения стресс-тестирования НПФ Наибольший темп сокращения числа НПФ как в целом так и действующих в ОПС
16. Коэффициент текущей задолженности КТЗ Стресс-тестирование Проведение регулярных стресс-тестов помогает оценить устойчивость компании к различным сценариям изменения КТЗ Коэффициент текущей
17. Регуляторный риск Для оценки регуляторного риска компании могут использовать различные методы включая сценарный анализ и стресс-тестирование Рассмотрим пример Предположим компания XYZ ожидает что в результате изменения налогового законодательства её налоги
18. Пассивные счета Внедрение систем раннего предупреждения о возможных проблемах с ликвидностью Стресс-тестирование финансовой устойчивости при различных сценариях изменения структуры пассивов Пассивные счета и финансовое планирование стратегический
19. Политика управления финансовыми рисками Бета Оценка вероятности возникновения неблагоприятных событий например дефолта контрагента или падения цен на активы с использованием статистических моделей Стресс-тестирование моделирующее влияние экстремальных но правдоподобных рыночных условий на финансовое состояние организации Сопоставление рисков и
20. Управление капиталом предприятия РФ - не менее 0.5 Анализ денежных потоков достаточности денежных средств для обслуживания капитала Стресс-тестирование - моделирование негативных последствий на капитал Оценка стоимости капитала расчет средневзвешенной стоимости капитала WACC