Эмиссионные ценные бумагиВыпуск ЦБ Специальное юридическое лицо выпускает ценные бумаги обеспеченные ипотечными активами Привлечение финансирования ценные бумаги продаются инвесторам предоставляя банкам доступ к дополнительному финансированию Риски ... Помимо аналитического анализа эмитенты и инвесторы также ведут синтетический учет в котором обобщенно отражаются операции с привлечением ... В этом виде учета суммируются данные по всем операциям с ценными бумагами для получения общей информации о портфельных инвестициях или честных эмитентах Операции с ценными бумагами в бухгалтерском учете отражаются следующим образом
Несбалансированный инвестиционный портфельОпределить несбалансированный инвестиционный портфель можно путем проведения анализа рисков и доходов каждого финансового актива в портфеле Для этого можно использовать различные методы такие как анализ ковариации рисков и доходов анализ ... Если портфель состоит из одного или нескольких финансовых инструментов таких как депозитарные ценные бумаги или ипотечные облигации он может быть классифицирован как несбалансированный. Для преодоления этого риска инвесторы должны рассмотреть
Современный механизм обеспечения возвратности банковских кредитов в РоссииДанный рост обеспечивается за счет выдачи необеспеченных потребительских кредитов ипотечных кредитов и автокредитования При этом покрытие необеспеченных потребительских кредитов с просрочкой свыше 90 дней ... Русь Для снижения негативного влияния кредитного риска банком практикуется имущественное обеспечение по кредитам и применяется многоступенчатая система оценки финансового состояния клиента контрагента принятие обеспечения по обязательствам несущим кредитный риск тщательный контроль и анализ текущего финансового состояния заемщиков диверсификация кредитного портфеля по субъектам кредитования по отраслям экономики по
Классификация инструментов урегулирования проблемной задолженности банковЕсли давать характеристику основным проблемам при оценке кредитного портфеля банка возникает вопрос - каким образом происходит переход выданных банком ссуд в разряд проблемных ... В результате проведенного анализа ссудной задолженности на примере банка А.В Баймакова В.Н Тишина охарактеризовали ссудную задолженность банка и ... Об ипотеке залоге недвижимости При таком способе урегулирования заложенное недвижимое имущество переходит в собственность к другому лицу платеже- и кредитоспособному покупателю с сохранением и переводом на него ипотечных обязательств В других случаях когда текущее финансовое состояние заемщиков и их финансово-экономический потенциал не
Управление капиталом - Статьи по финансовому анализуРоссии Особенности российского рынка облигаций с ипотечным покрытием Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банка Особенности проведения обратного выкупа акций компаниями в ... Оптимизация портфеля индивидуального инвестора Оптимизация нормы реинвестирования прибыли малого предприятия Оптимизация инвестиций в корпоративный риск-менеджмент Оптимизации ... Оптимизации структуры капитала на основе анализа зависимости EBIT-EPS EBIT-ROE Определение требований к доходности капитала инновационно-инвестиционного проекта Определение ставки дисконтирования методом
Риск ликвидности инвестицийПоступая так они смогут лучше управлять своими портфелями и достигать своих финансовых целей Разновидности риска ликвидности инвестиций краткосрочная реализация финансового актива Краткосрочная ... ЦБ 100 Ценные бумаги с сроком погашения до 3 мес 150 Ипотечные кредиты 400 Прочие кредиты 200 Пассивы Вклады физических лиц 300 Займы коммерческих банков 250 ... Однако следует учитывать что данный пример сильно упрощен и в реальной практике сопоставление активов и пассивов для управления риском ликвидности может быть гораздо сложнее и требовать более детального анализа Кроме того банки и другие организации могут использовать различные методики расчёта коэффициента ликвидности в
Экспресс-анализ банка-контрагента практический подходВ частности новые госпрограммы по рефинансированию ипотечных кредитов засчитываются в плюс банку имеющему значительный портфель ссуд на приобретение жилья И наоборот ... По итогам анализа новостного фона можно выставить оценку по этому показателю удовлетворительно или неудовлетворительно При выведении интегрированной
ДефолтПримером может служить ситуация когда банк предоставивший ипотечный кредит сталкивается с дефолтом заемщика из-за финансовых трудностей В этом случае банк может предложить ... Ретроспективный анализпортфеля Оцените свой портфель инвестиций и выявите обесценившиеся активы должника Определите объем потерь и
Проблемы оценки стоимости имущества для целей залогаМинимизировать степень этого риска можно в случае более тщательного анализа и оценки до заключения залогового договора При определении залогового дисконта важно соблюсти баланс С ... Фактический дисконт редко покрывает все риски потому что желание подстраховаться от всех рисков - это хорошо но банк должен оставаться конкурентным быть в рынке и иметь возможность наращивать кредитный портфель А высокий залоговый дисконт вкупе с пессимистичным подходом к оценке рыночной стоимости отпугнет большинство ... Для решения выявленных проблем необходимо привести в соответствие законодательство в сфере оценочной деятельности и в сфере ипотечного кредитования а также провести научные исследования по созданию рекомендаций по оценке недвижимого имущества для
Кредитная нотаПлатежи по кредитным нотам могут зависеть от различных факторов таких как уровень потерь в заданном пуле активов Например если пул содержит ипотечные кредиты то выплаты по кредитным нотам могут быть привязаны к уровню потерь по этим ипотечным кредитам Если потери оказываются ниже определенного уровня то платежи по кредитным нотам могут быть ... Таким образом кредитные ноты позволяют банкам эффективно управлять кредитными рисками а инвесторам - диверсифицировать свой портфель и получать доход от кредитования без необходимости владения самими кредитами Попробуйте программу ФинЭкАнализ для
Оптимизация состава активовОптимизация состава активов при управлении портфелем недвижимости - это процесс анализа и корректировки структуры инвестиционного портфеля с целью повышения его ... Например компания может привлечь ипотечный кредит под 12% годовых на сумму 100 млн рублей для приобретения торгового центра который
Биржевые инвестиционные индексные фонды - инновационное направление коллективного инвестирования классификация и видыОднако при сильно диверсифицированном портфеле банкротство при неисполнении обязательств одного или двух-трех эмитентов едва заметно скажется на котировках биржевого ... Покупка отдельных облигаций сопряжена с необходимостью владеть фундаментальным анализом - высокие ставки по облигациям как правило означают сомнительное или даже преддефолтное состояние эмитента ... ETFs ипотечных облигаций ETFs краткосрочных облигаций сроком от 1 до 3 лет ETFs среднесрочных облигаций сроком
Резервная валютаПример дефолты по ипотечным ценным бумагам в США в 2008 г. нанесение ущерба многим держателям долларовых резервов Риск ... Управление этими рисками требует тщательного анализа диверсификации портфеля резервов и мер предосторожности со стороны страны для смягчения потенциальных убытков Могут
Инвестиционный фондREIT от обычных застройщиков в том что фонды владеют и управляют недвижимостью как частью своего портфеля а не перепродают ее после завершения строительства Ипотечные Mortgage REIT Они составляют 7% от ... REIT инвестируют активы как в недвижимость так и в ипотечное кредитование К этой группе относятся около 1% фондов недвижимости Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового