Каталог: анализ показателей финансовой устойчивости коммерческого банка
Фундаментальный анализ эмитента ценных бумагВ трудах ученых фундаментальный анализ характеризуется как метод управляющего воздействия учитывающий взаимосвязь между факторами и результатами их воздействия на экономическую устойчивость рекомендуется применение индикаторов экономической устойчивости 9 Зарубежные ученые уделяют особое внимание взаимосвязи между системой управления информационной безопасностью и гибкостью ... Также важен сбор и оценка всесторонней информации необходимой для анализа Для максимально точного фундаментального анализа важно изучить деятельность организации используя не только бухгалтерскую финансовую ... Так в результате падения курса рубля и снижения цены на нефть наблюдается понижение рейтинга российских коммерческихбанков среди международных и российских рейтинговых агентств что в свою очередь вызывает отток капитала
Анализ и расчет иммобилизации собственных средств коммерческого банкаДля обеспечения эффективной деятельности коммерческогобанка повышения его ликвидности и устойчивости к рискам важное значение имеет правильное размещение собственного ... Иммобилизованный капитал - это капитал включающий в себя капитализированные активы и финансовые инвестиции Капитализированные активы - вложения банков в хозяйственные материалы в основные средства и нематериальные
Риск дефолта аграрного бизнеса в регионе продовольственный аспектНаименование показателя Оптимальное значение 01.01.2013 01.01.2014 изменение Коэффициент абсолютной ликвидноеги норма денежных резервов 0.20 - 0.25 ... X Финансоваяустойчивость характеризуется стабильным превышением доходов над расходами обеспечивающая свободное лавирование денежными средствами предприятия Поправить финансовое ... Поэтому для целей управления финансовым положением проводится анализфинансовых результатов Рассмотрим наиболее распространённые российские модели Сайфулина-Кадыкова и Хайдаршиной которые применяются для оценки ... Z Сайфулина-Кадыкова 2 коэффициент обеспеченность собственными средствами 0.1 коэффициент текущей ликвидности 0.08 коэффициент оборачиваемости активов 0.45 коммерческая маржа рентабельность реализации продукции рентабельность собственного капитала Z 1 вероятность дефолта высокая Z 1
Формирование кредитного рейтинга покупателей в целях дифференциации условий коммерческого кредитаНапример если предприятие-продавец для финансирования своей текущей финансово-хозяйственной деятельности прибегает к краткосрочным ссудам банка то при средней продолжительности банковского кредита в 60 дней нецелесообразно предоставлять покупателям отсрочку платежа на период превышающий 60 дней то есть отсрочка должна быть не больше периода на который предприятие получает кредит в банке Размер предоставляемого кредита кредитный лимит характеризует максимальный предел суммы задолженности покупателя по предоставляемому кредиту ... Определение рейтинга можно поручить одному из сотрудников коммерческой службы Если критерии начисления баллов жестко формализованы злоупотреблений можно не опасаться Рейтинг надежности покупателя ... Рейтинг надежности покупателя можно дополнить анализом платежеспособности и финансовойустойчивости покупателя проводится в случае предоставления отсрочки платежа 13 Для этого
К проблеме выбора критериев анализа состоятельности организацииОбобщая состав показателей представленных в табл 1 и 3 следует обратить внимание на то что в специальной литературе в составе критериев оценки деятельности хозяйствующих субъектов сравнительно редко акцентируется внимание на соотношении затрат себестоимости коммерческих и управленческих расходов и выручки от продажи Данные табл 5 сформированной автором по результатам ... Данные табл 5 сформированной автором по результатам анализа одного из машиностроительных предприятий свидетельствуют что при характерном для этой организации соотношении затрат и выручки невозможно обеспечить финансовуюустойчивость деятельности организации По данным табл 5 отметим что в течение анализируемого периода наблюдается ... В структуре заемных источников финансирования организации с 2002 г появляются кредиты банков и займы Некоторая их часть с 2004 г приходится на долгосрочные кредиты Данные факты
Оценка эффективности валютного контроля в Российской ФедерацииВалютный контроль является одной из составляющих финансового контроля государства а от его эффективности зависит устойчивость курса национальной валюты и денежного обращения в стране состояние золотовалютных резервов внешнеэкономический потенциал а ... Так например затраты коммерческихбанков отражаются в качестве отвлечения трудовых ресурсов банка но частично компенсируются установленной банком комиссией ... Для того чтобы определить объемы легального и нелегального движения капитала необходимо знать общий объем вывоза капитала за анализируемый период в РФ Поэтому первым делом рассмотрим динамику вывоза капитала частным сектором за 2013-2015 ... Вывоз капитала банками млрд долл США 17.3 86.0 34.2 397.1 -60.2 Вывоз капитала прочими организациями млрд долл ... По данным таблицы 1 и рисунка 1 можно сделать вывод что на протяжении длительного периода частный сектор вывозит финансовых ресурсов из страны больше чем ввозит в нее В 2014 году наблюдается резкий скачек ... РФ Так в 2015 году данный показатель снижается более чем в 2.5 раза и становится равен 57.5 млрд долларов В данном
Обязательства предприятияСвоевременное погашение долговых обязательств является залогом финансовойустойчивости и успешного функционирования любой коммерческой организации Анализ обязательств позволяет Оценить структуру обязательств по срокам погашения Это критически важно для ... Методических рекомендациях по анализуфинансово-хозяйственной деятельности организаций Минэкономразвития РФ Спрогнозировать риск неплатежеспособности Если предприятие имеет высокий уровень долговой ... Приведем пример расчета коэффициентов ликвидности на условных данных Показатель Значение Оборотные активы 1 500 000 руб Краткосрочные обязательства 800 000 руб Коэффициент текущей ... Своевременное погашение обязательств является ключевым фактором финансовойустойчивости бизнеса Лучшие мировые практики рекомендуют тщательно планировать денежные потоки формировать резервы для погашения долгов
Методологические подходы к оценке кредитоспособности геологоразведочных организаций - корпоративных эмитентовО.В Помазанов М.В Разработка формулы вероятности банкротства компании на базе показателей бухгалтерской отчетности Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческомбанке 2004 № 6 С ... Прогнозирование банкротства компаний нефтегазового сектора с использованием нейросетей Корпоративные финансы 2012 № 3 С 22-30 14 ... Е.А Тимофеев Я.В Нормативы финансовойустойчивости российских предприятий отраслевые особенности Корпоративные финансы 2015 № 1 С 38-45 См также ФинЭкАнализ
Оценка влияния факторов на формирование цены кредитаТаким образом спред по кредиту становится функцией от оценки кредитоспособности заемщика а именно его кредитного рейтинга или финансовыхпоказателей показателей доходности ликвидности финансовойустойчивости деловой активности обслуживания долга и прочих Достоинством данного подхода к ... Филипп Отрахан Strahan 1999 исследует влияние кредитного риска присущего заемщику на ценовые и неценовые параметры банковского кредита Автор отмечает что вследствие существования коммерческой тайны и ограниченного доступа исследователей к данным ... Результаты анализа показали что кредитный рейтинг компании оказывает значимое влияние на процентную ставку крупным заемщикам с
СпрэдТаким образом процентный спред в пределах 3-5% является наиболее эффективным для обеспечения надежной и рентабельной работы коммерческогобанка Как оценить величину спреда для банка Для количественной оценки величины процентного спреда в ... А и Б ПоказательБанк А Банк Б Ставка по кредитам 18% 10% Ставка по депозитам 5% 7% ... Б означает его бóльшую финансовуюустойчивость и низкие кредитные риски Таким образом величина спреда является важным индикатором оценки кредитных рисков ... Таким образом величина спреда является важным индикатором оценки кредитных рисков в банковской деятельности Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансовогоанализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через