Оценка риска вероятности банкротства с помощью logit-моделейР 1 1 е -y где Р - вероятность наступления банкротства в долях единицы принимает значения от 0 до 1 е - основание натурального логарифма константа Эйлера равная 2.71828 y интегральный показатель вычисляемый в зависимости от разработанной модели Несмотря на
Бинарные модели оценки риска банкротства предприятийR2 который служит показателем качества построенной модели где доля неправильных предсказаний по выбранной модели доля неправильных предсказаний по тривиальной модели в которой в качестве единственной объясняющей переменной выступает константа При этом у 1 2 означает что y 1 более чем в половине наблюдений
Модель АльтманаОни перемножаются на соответствующие константы - определенные практическими расчетами весовые коэффициенты a b y Формула двухфакторной Модели Альтмана Z2
Методы минимизации кредитных рисков на основе оценки кредитоспособности заемщиковМодель является отражением представлений субъекта управления о целях критериях и структуре управляемой системы отражая замкнутый контур свойственный структуре системы почти каждая модель представляет собой некоторую комбинацию таких составляющих константы переменные параметры функциональные зависимости ограничения целевые функции должна обеспечивать возможность отражать любые причинно-следственные связи
Оценка вероятности банкротстваОни перемножаются на соответствующие константы - определенные практическими расчетами весовые коэффициенты α β γ Z 2 α β коэф.текущей