Текущие пассивыДля этого необходимо контролировать ряд ключевых показателей которые помогут выявить риски и своевременно принять меры 1 Доля краткосрочных кредитов в пассивах Short-term Debt Ratio Этот ... Высокое соотношение может указывать на затруднения в получении денег от клиентов 5 Коэффициент текущей ликвидности Current Ratio Этот показатель отражает способность компании покрывать свои текущие обязательства за
Совершенствование управления рисками банковской системыТем не менее коэффициент левериджа не решает проблему стимулов потому что смешивает позиции самых разных профилей риска Для данного коэффициента банки стремящиеся минимизировать регулятивный капитал могут просто перераспределить свои портфели в
Отбор факторов риска банкротства предприятия на основе метода главных компонентДля оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия часто используют систему показателей которая включает несколько основных разделов оценка имущественного положения оценка ликвидности оценка финансовой устойчивости оценка деловой активности оценка рентабельности в каждой группе от 6 до 12 различных коэффициентов в общей сложности 41 использование всех этих показателей в системе управления риском банкротства затрудняет
Методика управления дебиторской задолженностью предприятия с учетом рисковАнализ дебиторской задолженности в соответствии с коэффициентной методикой определения стоимости дебиторской задолженности предусматривает альтернативный подход к определению качества дебиторской задолженности с учетом рисков через коэффициенты дисконтирования На первом этапе вычленяют из общей массы дебиторской задолженности предприятия суммы
Развитие методики экономического анализа оборотного капиталаИркутской государственной экономической академии предложена своя четырехфакторная модель прогноза риска банкротства модель R которая имеет следующий вид R 8.38К1 К2 0.054КЗ 0.63К4 где К1 ... R определяется образом значение - вероятность банкроства % меньше 0 - максимальная 90-100 0-0.18 - высокая 60-80 0.18-0.32 - средняя 35-50 0.32-0.42 - низкая 15-20 больше 0.42 - минимальная до 10 3 Коэффициент прогноза банкротства Кпб характеризует удельный вес чистых оборотных средств в сумме актива баланса Он
Инвестиционный менеджментШарпа тем лучше соотношение доходности к рискуКоэффициент трекера Рассчитывается путем измерения корреляции между доходностью портфеля и доходностью выбранного бенчмарка Коэффициент
Риск банкротстваРассмотрим основные показатели для анализа риска банкротства Коэффициенты ликвидности текущей быстрой абсолютной характеризуют способность компании погашать текущие обязательства за счёт
Оценка вероятности дефолта российского коммерческого банка с учетом теоретического значения спреда CDSПоказатель доли доходных активов - чем выше уровень доходных а следовательно и рисковых активов у банка тем вероятность дефолта у такого банка выше Только в простой линейной ... Только в простой линейной регрессионной модели получились значимыми и оказались положительными коэффициенты при переменных Показатель доли прочих активов в балансе банка и Показатель доли неустойчивых обязательств
Бета-коэффициентИспользование бета-коэффициента для измерения риска вложений Бета-коэффициент определяется как коэффициент наклона линии регрессии которая показывает зависимость доходности данной ценной
Рыночная устойчивостьВысокий коэффициент финансового рычага может указывать на высокий уровень финансовых рисковКоэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами Этот показатель позволяет оценить степень финансовой стабильности предприятия
Портфельный анализЧем выше стандартное отклонение тем выше рискКоэффициент Шарпа в свою очередь позволяет определить отношение между доходностью портфеля и его риском
Отраслевые особенности и направления минимизации финансовых рисков сельскохозяйственных предприятийЭту оценку подтверждают значения показателя оборачиваемости оборотных активов который увеличивается с ростом значений коэффициента автономии Рассматривая значения показателей рентабельности продаж и производства следует отметить их увеличение с ростом значения коэффициента автономии Однако в группе с самой высокой долей собственного капитала значения показателей рентабельности не ... Поскольку сельское хозяйство - это высокорискованная отрасль производства можно считать заниженные показатели рентабельности в группе с высокой долей собственного капитала
Оценка дефолта заемщикаВключение измененного показателя в модель привело к увеличению псевдокоэффициента детерминации до 0.452 В результате с учетом имеющихся ограниченных данных и недоступности внутренней информации ... Оценка главной компоненты кредитного риска -вероятности дефолта заемщика полученной с помощью рейтингового метода подлежит корректировке с учетом качественных показателей
Оценка дефолта заемщикаВключение измененного показателя в модель привело к увеличению псевдокоэффициента детерминации до 0.452 В результате с учетом имеющихся ограниченных данных и недоступности внутренней информации ... Оценка главной компоненты кредитного риска - вероятности дефолта заемщика полученной с помощью рейтингового метода подлежит корректировке с учетом качественных
Формирование оптимального портфеля ценных бумагБ такой портфель обеспечит доходность 2.36% при минимальном уровне риска 4.3 При значении коэффициента корреляции 0.5 минимальный риск 5.14 обеспечит портфель состоящий из 20%