Приоритеты по формированию инвестиционного портфеляР Брейли У Шарпа У Тобина Ю Бригхэма г Марковца С Майерса Данное исследование базируется на трудах российских ... Для воплощения данного этапа в действие мы предлагаем рассмотреть математическую модель формирования инвестиционного портфеля нобелевского лауреата Г Марковица 1952 год так как она представляется наиболее
Особенности риск-менеджмента кредитного портфеля коммерческого банкаГ Маркович У Шарп и Дж Тобин в своих портфельных теориях утверждают что портфели с единой ожидаемой прибыльностью ... Данная модель кредитных портфелей сходна с пропорцией оптимальности Парето Отрасли входящие в состав портфелей по кредитам
Сравнительная характеристика моделей оценки рыночной стоимости ценных бумагДля оптимизации можно применять также различные модели оценки финансовых инструментов с точки зрения выявления оптимальной шкалы соотношений уровней доходности и риска среди которых модель оценки стоимости финансовых активов Шарпа или модель оценки капитальных активов - CAPM-модель модель оценки стоимости финансовых активов исходя из
Качество управления паевыми инвестиционными фондами РФ комплексная оценкаТаким образом целесообразно полагать что оценка качества управления портфелем ценных бумаг инвестиционного фонда должна быть основана либо на соотношении доходности и риска как в показателях аналогичных коэффициенту Шарпа 2 3 4 либо в сравнении доходности с неким нормативным значением 5 6 Недостатком ... Для оценки статистической значимости разбиения фондов на группы по категориям была построена регрессионная cross-sectional модель на фиктивные переменные характеризующие разбиение фондов по категориям Ниже представлены коэффициенты оцененной модели регрессии
Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеляМински Х Найман Э Шарп У В данных работах исследована сущность рынка ценных бумаг его участники и проблемы обоснованы ... Самый эффективный способ выделиться на фоне конкурентов в отрасли - создать собственный бренд и укрепить ассоциативную модель поведения в сознании потребителей Активный маркетинг и расширение ассоциативных действий связанных с брендом компании
Апробация портфельной модели управления дефицитом федерального бюджетаЭто можно объяснить высокими значениями отношения покрытия к риску так называемый коэффициент Шарпа для данных способов управления дефицитом и большой долей в портфеле Если построить похожую таблицу ... Из таблицы видно что при игнорировании ожиданий планового периода федерального бюджета текущего года или транзакционных издержек согласно модели планируемое покрытие портфельной стратегий выше Но при учете транзакционных издержек покрытие таких стратегий падает
Резерв под обесценение финансовых вложенийВ модели определения стоимости опциона используются как правило все шесть переменных Но в нашем исследовании мы ... КРЕДИТ 2013 4 Шарп У Александер Г Бэйли Дж Инвестиции пер с англ М ИНФРА-М 1997 1024 с
Инвестиционный анализ технологии и приемы компьютерного моделированияТобин Г Марковиц У Шарп Е Хелферт С Шмидт И.О Бланк А.А Пересада и другие а также математики и ... И.О Бланк А.А Пересада и другие а также математики и экономико-математического моделирования в частности М О Перестюк Ю А Мишура В В Витлинский и др Непосредственно
Оптимизация структуры российских золотовалютных резервов при помощи модели Блэка ЛиттерманаВ модели Блэка Литтермана вектором предполагаемой равновесной доходности является набор ожидаемых доходностей активов в предположении что ... Вектор предполагаемой равновесной доходности может быть рассчитан при помощи обратной оптимизации Шарпа на основе имеющихся данных о структуре рыночного портфеля по следующей формуле П λ∑w mkt
Эффективность управления портфелями паевых инвестиционных фондов акций и ее оценкаНекоторые исследования отбирают фонды на основе прошлых значений альфы коэффициента Шарпа и информационного критерия Blitz Huij 2012 Большое число подходов к схемам взвешивания описано в ... Преимущество множественных регрессий в том что большое количество независимых переменных может быть включено в модель и оценен предельный эффект каждой переменной Недостатком является то что такие результаты носят лишь