Организация администрирования проблемной задолженности в кредитном портфеле коммерческого банкаКак отмечается в докладе Росстата о социально-экономическом положении в стране в январе-сентябре 2015 г последний раз прирост ... России позволяет сформулировать вывод о том что доля просроченной задолженности в общем объеме кредитования выросла до максимального значения с 2008 г и составила 8.04% а по сравнению с 2014 г прирост составил 44.6% Развернутый анализ показателей по видам кредитования и просроченной ... Кредиты и прочие ссуды всего млрд руб 40 535.3 52 115.7 55 319.3 54 970.1 55 553.9 В ... Российской Федерации предусматривает ее классификацию по видам заемщиков и срокам а создание резерва на возможные потери по ссудам объединенным в портфель однородных ссуд зависит ... Систематизация рекомендуемых мероприятий по сокращению просроченной задолженности исходя из сроков см рис 3 и причин их возникновения см рис 4 составлена автором с учетом вероятности погашения кредита на каждой стадии просрочки и состоит из ряда меропиятий Мероприятия по управлению просроченной
Управление кредитным портфелем организацииУсловия возвратности срочности и платности при предоставлении кредита повышают ответственность и заинтересованность участников кредитной сделки стимулируя их к наиболее целесообразному размещению временно свободных денежных товарных средств для одной стороны и эффективному использованию привлеченного капитала - для другой В соответствии с законодательством ст 819 Гражданского кодекса РФ кредитные ... Наибольшее распространение в научно-методической литературе имеет термин кредитный портфель по отношению к практике банковского менеджмента предоставление кредитов физическим и юридическим лицам В ряде случаев понятие ссудный портфель банка используется ... Итак кредитный портфель организации на конкретную дату - это совокупность остатков непогашенных обязательств физических и юридических лиц которым организация предоставила на определенный срок возможно но не обязательно за плату отсрочку по обязательствам Возникающая и погашаемая задолженность физических ... Большинство компаний определяя длительность отсрочки платежа по коммерческим кредитам ориентируются на конкурентов но необходимо отслеживать скорость оборота дебиторской и кредиторской задолженности период погашения дебиторской задолженности должен быть меньше аналогичного показателя по кредиторской задолженности Неэффективным для организации будет
Анализ методик оценки кредитоспособности малого бизнеса в российской и зарубежной практикеПри организации кредитных отношений указывалось что право на получение ссуд имеют те организации которые состоят на хозрасчете имеют самостоятельный баланс и ... Анализ делового риска позволяет прогнозировать достаточность источников погашенияссуды Данный подход дополняет способы оценки кредитоспособности клиентов банка Проблема доступности к внутренней информации ... Конкурентоспособное положение Срок деятельности продукция доля на рынке производственная стабильность конкуренты Руководство Стратегия опыт планирование и средства
Методика кредитного скоринга в оценке финансового положения потенциального заемщикаПолученные результаты являются по большей части субъективным мнением и как правило плохо подкрепленные статистикой статистически необоснованные Как следствие всего этого полученная В качестве исходных данных была взята выборка состоящая из 80 записей где каждая запись - это описание характеристик заемщика плюс параметр описывающий его поведение во время погашенияссуды При обучении дерева использовались следующие факторы определяющие заемщика N Паспорта ФИО Адрес Размер
Оценка дефолта заемщикаПредложено использовать рейтинги заемщиков по уровню кредитного риска для формирования процентной ставки по кредитам а также ввести ответственность банков за несоблюдение установленных процедур оценки кредитоспособности Предложенная модель может быть использована в практической ... Просроченная задолженность по кредитам нефинансовым организациям млрд руб 933.7 1 250.7 1 853.6 Темп роста % - 133.9 148.2 ... Сформированный резерв на возможные потери по ссудам млрд руб 2 435.8 3 461 4 245.8 Темп роста % - 142.1 122.7 ... Дефолт считается наступившим в следующих случаях а заемщик задержал погашение кредитных обязательств перед банком существенных по величине просрочки более чем на 90 календарных дней б возникли обстоятельства свидетельствующие о невозможности погашения заемщиком своих обязательств есть основания для признания значительного ухудшения качества кредитного требования финансовое положение ... Гипотеза о влиянии срока существования компании на вероятность дефолта заемщика отклоняется показатель year незначим на 10%-ном уровне значимости
Оценка дефолта заемщикаПредложено использовать рейтинги заемщиков по уровню кредитного риска для формирования процентной ставки по кредитам а также ввести ответственность банков за несоблюдение установленных процедур оценки кредитоспособности Предложенная модель может быть использована в практической ... Просроченная задолженность по кредитам нефинансовым организациям млрд руб 933.7 1 250.7 1 853.6 Темп роста % - 133.9 148.2 ... Сформированный резерв на возможные потери по ссудам млрд руб 2 435.8 3 461 4 245.8 Темп роста % - 142.1 122.7 ... Дефолт считается наступившим в следующих случаях а заемщик задержал погашение кредитных обязательств перед банком существенных по величине просрочки более чем на 90 календарных дней б возникли обстоятельства свидетельствующие о невозможности погашения заемщиком своих обязательств есть основания для признания значительного ухудшения качества кредитного требования финансовое положение ... Гипотеза о влиянии срока существования компании на вероятность дефолта заемщика отклоняется показатель year незначим на 10%-ном уровне значимости
Стратегии работы коммерческих банков с портфелем розничных проблемных кредитовОсобые условия Банк ВТБ ПАО 0 руб ранее 2000 руб один плановый ежемесячный платёж ЕП раз ... ПАО Промвязь-банк 15% от суммы ежемесячного платежа но не менее 2 тыс руб 2 платежа по кредиту предыдущие платежи были внесены без просрочек более 7 дней задолженность не была реструктурирована осталось не менее 3 месяцев до окончания срока действия договора ПАО Сбербанк 0 руб временное снижение суммы ЕП за счёт предоставления отсрочки ... Отметим что для работы с розничным проблемным портфелем наиболее распространена комбинация двух стратегий компромиссно- рентной и радикальной 4 Егорова Н.Е О банковских стратегиях управления ... Егорова Н.Е О банковских стратегиях управления проблемной ссудной задолженностью юридических лиц Банковское дело.-2011.-№8.-с.44-47 Оздоровительная стратегия - достаточно мягкое направление взыскания она применяется ... К основным методам стратегии относится реструктуризация и рефинансирование выдача кредита на погашение имеющегося Компромиссно-рентная стратегия - наиболее применимая в современной практике часто сочетается с радикальной стратегией
Оценка кредитоспособности предприятия-заемщикаКредитоспособность клиента коммерческого банка - способность заемщика полностью и всрок рассчитаться по своим долговым обязательствам основному долгу и процентам В западной банковской практике кредитоспособность трактуется как желание ... Поэтому при выборе клиента ссудозаемщика необходимо установить его юридический статус оценить репутацию заемщика по отношению к своим обязательствам в ... Ликвидные активы представляют собой ту часть текущих пассивов которая относительно быстро превращается в наличность готовую для погашения долга К ликвидным активам в мировой банковской практике относятся денежные средства и дебиторскую задолженность ... С помощью коэффициента быстрой ликвидности можно прогнозировать способность заемщика быстро высвобождать из оборота средства в денежной форме для погашения долга банка всрок Коэффициент текущей ликвидности общий коэффициент покрытия K 3 предполагает сопоставление текущих активов т.е средств
Финансовый анализ развития малого бизнеса в РоссииКоэффициент покрытия характеризует ожидаемую платежеспособность организации на период равный средней продолжительности одного оборота всех оборотных средств Показатель характеризует платежные возможности организации при условии ... Коммерческий банк предоставляя кредит организации проверяет значение коэффициента текущей ликвидности так как сумма дебиторской задолженности может быть использована в качестве залога при выдаче ссуды Товарные ссуды могут выдаваться в обмен на векселя учитываемые в процессе взаиморасчетов и переуступке ... Акционеры организации как и все хозяйственные партнеры заинтересованы в стабильном финансовом состоянии организации которое оценивается ... На величину дебиторской задолженности организации влияют общий объем реализации и доля в нем объема продаж на условиях последующей оплаты Как показывают данные табл 2 с ростом объема реализации увеличиваются остатки дебиторской задолженности платежная дисциплина хозяйственных партнеров финансовая политика взыскания дебиторской задолженности условия расчетов с покупателями и заказчиками с учетом сроков и льгот наличие эффективной системы контроля которая позволит отследить состояние различных видов задолженности Растущее ... На платежеспособность организации непосредственное влияние оказывает период погашения задолженности В процессе анализа этого показателя необходимо выявить срокипогашения основных видов задолженности их
Достаточность залогового обеспечения как адаптируемый финансовый ковенант в банковском кредитованииА с другой чрезмерное кредитование и создание условий для образования так называемых спекулятивных пузырей 1 на рынке потенциальных залоговых ... Тогда по мнению экспертов 16 включение ковенант в условия средне- и долгосрочных кредитных договоров рассматривается как дополнительный стимул для кредитора к проведению мониторинга заемщика ... Аналогичный импульс создает принятие залогового обеспечения по краткосрочным ссудам Такой подход допускает модификацию использование требований о наличии залогового обеспечения совместно с ковенантами в ... Данным термином мы определяем обязательство заемщика по поддержанию контрольных экономических показателей на заданном кредитором уровне финансового ковенанта соблюдение которого является одновременно 1 необходимым условием для заключения кредитной сделки и 2 основанием для кредитора требовать досрочного погашения всей задолженности со стороны заемщика право обращения к принудительному завершению сделки или маржин колл ... L Срок кредита Объясняющая Непрерывная Календарный год L Резерв на возможные потери по ссуде Объясняющая Непрерывная
Банковский кредитОн представляет собой форму долгосрочного банковского кредита с периодически пересматриваемой процентной ставкой т.е с перманентным перекредитованием в связи с изменением конъюнктуры финансового рынка В европейской практике предоставления ролловерных кредитов пересматривают процентную ставку раз в квартал или ... Кредитная политика банка или высокий уровень риска иногда не позволяют ему в полной мере удовлетворить высокую потребность предприятия-клиента в кредите В этом случае ... Начисляемые проценты являются платой заёмщика за пользование ссудой Чем больше срок выплаты кредита тем большие проценты по кредиту придется платить Важный момент ... Размер обеспечения должен быть достаточным для погашенияссуды процентов за пользование ею Погашение кредита может осуществляться либо единовременно в полной сумме
Оценка финансовой устойчивости организации по данным годовой бухгалтерской отчетностиОсновным признаком ликвидности следовательно служит формальное превышение в стоимостной оценке оборотных активов над краткосрочными пассивами Чем больше это ... Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов достаточных для расчетов по кредиторской задолженности требующей немедленного погашения Таким образом основными признаками платежеспособности являются наличие в достаточном объеме средств на расчетном счете ... Кризисное финансовое состояние на грани банкротства когда равновесие платежного баланса обеспечивается за счет краткосрочных платежей по оплате труда ссудам банка поставщикам бюджету и т.д т.е в данной ситуации денежные средства краткосрочные ценные бумаги ... Товары отгружены но не оплачены всрок покупателями Претензии по качеству товаров Иммобилизация оборотных средств в капитальное строительство в задолженность работников
Преднамеренное банкротство банков на современном этапеВ практике встречаются две его разновидности Банкротство первой разновидности больше похоже на рыночное чем на криминальное Для наглядности В этих Правилах установлено что срок проведения проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим составляет два года Государственной корпорацией Агентство по ... Периодическое погашениессуд всех технических должников не является основанием для их отнесения в иную категорию в случае В качестве примера можно привести оформление заведомо невозвратного кредита неплатежеспособному заемщику в том числе приобретение векселя такого лица и последующее получение выданных в качестве кредита денежных средств из кассы или перечисление их в пользу клиента другой кредитной организации либо погашение этими средствами ссудной задолженности платежеспособных должников Результатом таких действий становится замена ликвидных активов на
Анализ обеспечения возвратности кредита российских коммерческих банковЧто касается физических лиц то большая доля в задолженности по ссудам предоставленным физлицам приходится на ипотечные ссуды - 33.1% на жилищные ссуды ... Ранее на этих счетах банками в крупных объемах учитывались активы полученные впогашение обязательств по проблемным кредитам предприятиям В результате этих изменений носящих во многом технический характер ... Обеспечение возврата кредита представляет собой многообразную целенаправленную деятельность банка состоящую из системы организованных экономических и правовых мер которые определяют механизм устанавливающий способы выдачи кредитов источники сроки и варианты их погашения а также документацию обеспечивающую их возврат Данный механизм включает в
Модель оценки валютного рискаПоследние два столетия экономическая категория риск расширяла как свое содержание так и сферу влияния Существует множество трактовок этой важнейшего понятия Чаще всего риск объясняется как опасность потерь 1 ... Изменение с начала года % Активы 1 528 844 1.7 -3 Прибыль 10 552 43 ... Размер ссуды определяется заемщиком в кредитной заявке исходя из потребности в кредитных ресурсах и поэтому решение ... Нами предложены методы вычисления доходности займов у и их дисперсий σ 2 для годовых займов с погашениемв конце срока и для кредитных портфелей по займам с произвольным срокомпогашенияв
Секьюритизация долгаБанк выбирает несколько соответствующих друг другу ипотечных займов и объединяет их в единый портфель Критерии отбора займов могут ... Специализированное предприятие выпускает ценные бумаги поддерживаемые портфелем ипотечных займов Инвесторы могут приобретать эти ценные бумаги рассчитывая на получение периодических платежей и возврата инвестиционных фондов по истечении срокапогашения Управление портфелем Специализированное предприятие отвечает за управление портфелем включая сбор платежей обслуживание займов ... Специализированное предприятие отвечает за управление портфелем включая сбор платежей обслуживание займов и в конечном итоге погашение ипотечных займов Оно также может принимать меры по диверсификации портфеля минимизации рисков и максимизации ... Преимущества секьюритизации для банков и инвесторов заключаются в том что банкам она позволяет получать средства для выдачи новых кредитов а инвесторам получать процентные выплаты от возврата ссуд Секьюритизация это процесс при котором некоторые виды активов объединяются в пул с тем чтобы
Особенности банковского консорциумного кредитованияБанковский консорциум создается банками на паритетных началах На постоянной основе консорциумы могут создаваться для проведения ... На постоянной основе консорциумы могут создаваться для проведения операций на валютных рынках или крупномасштабных лизинговых и факторинговых операций на рынках ссудных капиталов Банковские консорциумы могут формироваться с целью объединения кредитных ресурсов диверсификации кредитного риска поддержанию В случае наступления сроковпогашения обязательств заемщик возвращает кредиторам не только сумму займа и проценты за кредит но
Сравнительная характеристика ломбардного и банковского кредита в условиях финансового кризисаЛомбардный кредит выдается под залог легко реализуемого имущества или прав Стоимость ломбардного кредита для заемщика складывается из процента и комиссионных платежей зависящих от стоимости ... Потребительские кредиты оказались по большому счету недоступны в силу отказа банков брать на себя риски просрочек и отсутствия средств на погашения кредитов Таблица Сравнительная характеристика ломбардного и банковского кредита Критерии Ломбард Коммерческий банк Заемщик Физическое ... Значительно ниже процентной ставки ломбардов Срок кредитования Не более одного года Краткосрочные среднесрочные и долгосрочные ссуды Сумма кредита Минимальная сумма
Анализ кредитного портфеля Сбербанка РоссииВведение Долгосрочное осуществление стабильной и устойчивой деятельности кредитных организаций невозможно осуществить не сформировав эффективную систему управления кредитным портфелем При предоставлении кредитов для физических и юридических ... Размеры совокупного портфеля были увеличены на 14% при всем при этом уверенная динамика была продемонстрирована не только в области преобладающих корпоративных ссуд на 11.2% но и в области розничного кредитования ... Чистые вложения в ценные бумаги удерживаемые до погашения 455.96 645.44 695.70 189.48 50.26 41.56 7.79 8 Требование по текущему налогу на прибыль ... При этом данного роста удалось добиться за счет увеличения количества кредитов сроком свыше года на 1269.76 миллиардов рублей или на 29.99% Также существенное увеличение отмечается в
Ссудный процентЭто процент начисляемый за пользование кредитом на длительный срок обычно более 5 лет Например ипотечный кредит на приобретение жилой недвижимости на длительный период ... Депозитный процент является источником дохода для банков и кредитных союзов Процент по ссудам Это процент начисляемый за использование кредита предоставленного заемщиком Процент по ссудам ... Начисление в половинном размере за день выдачи и день погашенияссуды проценты начисляются в половинном размере как за день выдачи ссуды так и за