Управление капиталом - Статьи по финансовому анализуМоделирование вероятности дефолта российских банков Моделирование процесса ценообразования российских корпоративных еврооблигаций Модели оценки стоимости финансовых инструментов Модели ... Фундаментальный и технический анализ фондового рынка Фундаментальный анализ эмитента ценных бумаг Формирование сбалансированного инвестиционного портфеля Формирование оптимального
Риск активаНизкий кредитный рейтинг может указывать на более высокий риск дефолта и следовательно на более высокий риск актива Какие бывают виды рисков активов Активы находящиеся ... Операционный риск включает в себя такие аспекты как ошибки в управлении технические сбои мошенничество и другие неблагоприятные события которые могут повлиять на активы Правовой риск Этот
Достаточность залогового обеспечения как адаптируемый финансовый ковенант в банковском кредитованииМаркович Карминский доктор экономических наук доктор технических наук профессор школы финансов НИУ ВШЭ Москва Российская Федерация Ольга Дмитриевна Хон старший преподаватель ... Отрицательная динамика цен на недвижимость обернулась спадом стоимости объектов ипотеки и спровоцировала как известно бурный рост дефолтов по ипотечным кредитам Так спад в экономическом развитии обернулся источником циклического финансового кризиса где
Классификация биржевых ценных бумагПривилегированные акционеры являются партнерами или владельцами бизнеса только в техническом юридическом смысле но они похожи на держателей облигаций с точки зрения цели и ожидаемым ... Но этот факт не является гарантией безопасности и не может быть средством правовой защиты держателя облигации в случае дефолта Безопасность полностью зависит и измеряется возможностью компании-должника выполнить свои обязательства Облигации корпорации без достаточных
Международные кредитыОперационные риски последствия возникновения непредвиденных событий которые могут повлиять на выполнение условий кредитного договора например стихийные бедствия технические неполадки и т.д Юридические риски из-за неправильного оформления кредитного договора особенностей законодательства или иных ... D дефолт . Например облигация считается инвестиционным уровнем если ее кредитный рейтинг BBB- или выше по
Мировой рынок внебиржевых деривативов реформы и текущее состояниеНа данные изменения повлияли следующие группы факторов факторы связанные с реальным сектором экономики например рост ВВП процесс снижения уровня закредитованнос-ти делеверидж финансовых институтов технические факторы например компрессия сделок Рассматривая перечисленные факторы отметим что после финансового кризиса произошло сокращение ... Большинство центральных контрагентов предоставляют клиринговые услуги по сделкам со свопами на процентные ставки и или с кредитными дефолтными свопами Однако есть и такие центральные контрагенты которые предлагают клиринговые услуги по товарным энергетическим
Прогнозирование банкротства предприятий в транспортной отраслиВторую группу количественных методов представляют модели искусственного интеллекта используемые не так часто как статистические модели Объясняется это тем что модели искусственного интеллекта были разработаны не так давно в результате технического и информационного прогресса Данные модели крайне зависимы от компьютерных мощностей и технологий см например ... Бинарная регрессия рассчитывает вероятность наступления события в зависимости от значений независимых переменных например вероятность дефолта того или иного заемщика В целях прогнозирования банкротства целесообразно использовать логит-анализ так как он
Доходность портфеляКредитный риск - риск невозврата долга или дефолта эмитента который может привести к потере инвестиций Операционный риск - риск связанный с непредвиденными ... Операционный риск - риск связанный с непредвиденными событиями такими как технические сбои мошенничество или человеческий фактор который может привести к потере инвестиций Пример Если инвестор
Инвестиционный менеджментКредитные риски связаны с возможностью дефолта эмитента то есть невыполнения обязательств по выплате процентов или возврату основной суммы инвестиций Эти ... Это могут быть ошибки в учете мошенничество технические сбои или неправильное принятие решений Операционные риски могут привести к финансовым потерям или повреждению
Модель оценки валютного рискаНапример таких как анализ временных рядов динамики курса валют технический анализ динамики курса фундаментальный анализ и т.д 6 6 Банки и банковские операции под ... Вероятность дефолта PD i W i № Вероятность дефолта PD i W i № Вероятность дефолта
Анализ методик оценки кредитоспособности малого бизнеса в российской и зарубежной практикеВероятность дефолта Использование моделей прогнозирования банкротства Конкурентоспособное положение Срок деятельности продукция доля на рынке производственная стабильность ... Экономическая политическая техническая юридическая внешняя Анализ отрасли Барьеры вхождения возможности покупателей и поставщиков Стратегия Товарная маркетинговая производственная
Использование финансового левериджа для оценки синтетического кредитного рейтинга компанииB 2013 Ва3 Moody s рейтинг вероятности дефолта 2683 1137 2.360 1.74 BB 2012 - - 6667 976 6.831 1.17 AA ГАЗ ... Так автомобили Лада доминируют на отечественном рынке а их техническое совершенствование на основе технологий альянса Renault - Nissan являющегося одним из основных акционеров повышает
Инструменты снижения процентных ставок как способ увеличения стоимости фирмыПри этом теория опирается на построение стратегических решений таких как управление вероятностью дефолта и эффект налогового щита 3 Мы предложили иной подход через реализацию тактических действий Как ... Единственная загвоздка состоит в индивидуальности каждой ситуации и технической сложности исполнения разработанной стратегии компании необходимо либо иметь в штате соответствующего специалиста либо обращаться