Систематический рискБета-коэффициент равный двум свидетельствует о том что при любом изменении среднерыночного индекса изменение цены по финансовому инструменту будет происходить вдвое интенсивнее Как систематический риск устраняется путем
Особенности оценки финансового состояния компании на основе данных о денежных потокахТаким образом можно сказать что к финансово устойчивым компаниям были отнесены те компании у которых доходность была выше ожидаемой рынком к спекулятивным - ниже ожидаемой рынком но не приносящая прямых убытков к финансово неустойчивым - компании несущие убытки значение индекса ликвидности меньше 1 Полученное распределение ликвидных компаний
Макроэкономический анализВВП и его компоненты Индексы потребительских цен и производителей Уровень безработицы и занятости Объемы промышленного производства Внешнеторговые показатели экспорт ... Министерство финансов Российской Федерации Минфин России публикует данные по Исполнению федерального бюджета Государственному долгу Налоговым поступлениям
Проблемы деловой активности предприятияКИФ который определяется на основе таких показателей как грузооборот транспорта инвестиции в основной капитал численность безработных доля предприятий в хорошем и нормальном финансовом состоянии и др Основными источниками информации для его расчёта являются данные Росстата Индекс предпринимательских
Диверсификация как инструмент управления рисками инвестиционного портфеляРеинвестируются Индекс Solactive 1-3 month US Т-Вill RUB hedged Index Количество бумаг внутри фонда 11 Общий ... Проведенная оценка относительной важности диверсификации финансовых инструментов на рынке ценных бумаг и других факторов определяющих управления рисками инвестиционного портфеля показала
M-score БенишаLVGI - Индекс коэффициента финансовой зависимости TATA - Итого начислений на общие активы Восемь показателей это различные
Экономические циклы и риски управления суверенным долгомУчитывая необходимость соответствия мировому экономическому циклу для отслеживания российских экономических циклов предполагается эффективным мониторинг индекса цен производителей так как помимо циклической показательности этот параметр обладает возможностью отслеживать рыночные риски всем игрокам рынка и в частности финансовым регуляторам рис 4 Рисунок 4 Индекс цен производителей производство промышленных товаров для внутреннего рынка
Индекс кредитоспособностиВ общем виде индекс кредитоспособности Z-счет имеет вид Z 1.2X1 1.4X2 3.3X3 0.6X4 X5 Где Х1 оборотный капитал ... Z 2.99 попадают в число финансово устойчивых предприятия для которых Z Z-коэффициент имеет серьезный недостаток - по существу его можно
Влияние внешних факторов на дивидендную политику российских компанийК внутренним факторам относятся выручка характеризующая размер компании рентабельность активов рентабельность акционерного и привлеченного капитала и финансовый леверидж В составе внешних факторов рассматриваем инфляцию индекс РТС рост ВВП кредитный рейтинг цену
Прогнозный балансПрогнозный отчет о финансовых результатах Показатель Код стр 2021 Индекс роста 2022 Индекс роста 2023 Средний индекс 2024
Индекс доверия потребителейЭтот индекс измеряет степень оптимизма или пессимизма среди потребителей относительно текущей экономической ситуации и их ожиданий на будущее Индекс доверия потребителей может быть использован для анализа тенденций в потребительском спросе предсказания изменений в ... ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности доступной через ИНН Скачать ФинЭкАнализ ФинЭкАнализ Онлайл Узнать
О факторах определяющих спрэды суверенных еврооблигаций РоссииКроме того важным фактором является показатель волатильности мирового финансового рынка VIX Данный индекс рассчитываемый Чикагской биржей опционов отражает ожидания или настроения рынка Он
Индекс деловой активностиВ структуре индекса выделяются имеющие самостоятельное значение промышленный индекс торговый индексфинансовыйиндекс индекс ресурсной базы потребительский индекс индекс предпринимательских оценок и ожиданий Индексы деловой
Инвестиционный инструментСтруктурные ноты - это сложные финансовые инструменты состоящие из комбинации долговых и деривативных компонентов Они могут предлагать различные условия выплаты ... Они могут предлагать различные условия выплаты связанные с определенными индексами или активами Их цель - предоставить инвесторам доступ к альтернативным инвестиционным стратегиям Структурные ноты