Риск дефолта аграрного бизнеса в регионе продовольственный аспектДля этих целей из бюджета в рамках госпрограмм на 2008-2020 годы выделялась и выделяется львиная доля бюджетных ассигнований в виде субсидий на компенсацию части процентной ставки по ссудам банка Сегодня уже не секрет что развитие такого механизма аграрной политики ... Важным инструментом предоставления ссудного капитала банком является оценка риска невозврата кредитных средств Своевременное предсказание возможной неплатежеспособности потенциального заемщика - это давняя мечта многих
Модели оценки стоимости финансовых инструментовПри этом на финансовом рынке за безрисковую ставку можно принять несколько вариантов процентных ставок Поэтому модель не отражает реальной действительности Модель
Моделирование рациональных экономических пропорций структуры баланса предприятий нефтехимического комплексаДля демонстрации процесса моделирования рациональной структуры баланса построим треугольник по сторонам которого отложены процентные доли элементов оборотных средств в общей совокупности оборотных средств рисунок 5 В точке А ... Жуков П.Е Влияние налоговых щитов риска дефолта и транзакционных издержек на средневзвешенную стоимость капитала Финансовый журнал 2015 № 6 С
Порог рентабельностиЭтот показатель рассчитывается в процентном соотношении и показывает что компания находится от точек безубыточности Чем выше запас финансовой устойчивости ... Оценка риска Порог рентабельности позволяет провести анализ чувствительности бизнеса к изменениям затрат и объемов продаж что
Анализ источников формирования капиталаПривлечение дополнительных кредитов при высоком уровне финансового рычага а следовательно и финансового риска возможно только на условиях повышенной процентной ставки за кредит с учетом риск-премии для банка Таблица 12.9 Расчет средневзвешенной стоимости капитала
Проблемные аспекты определения эффекта финансового рычагаПроводя мысль что экономическая сущность показателей рентабельность капитала и процентная ставка по вкладу одинакова автор этой публикации предлагает корректировку рентабельности капитала на индекс инфляции ... Савицкая Г.В Анализ эффективности и рисков предпринимательской деятельности методологические аспекты М ИНФРА-М 2014 272 с 15 Хамчуков Д.Ю Использование показателей
Расчеты с персоналом по прочим операциямОрганизация выдала сотруднику беспроцентный заем в размере 50.000 руб на один год Выдача займа Дт 73 Кт 51 ... Правильное оформление и учет таких операций позволяют избежать налоговых рисков и обеспечить прозрачность финансовой отчетности Важно учитывать все нормативные требования и тщательно прописывать условия
Подходы к оценке кредитоспособности заемщика на примере банка ВТБ24 ПАО До 5 лет До 1 года Процентная ставка От 16-19% годовых От 14 - до 16% годовых Сумма кредита Согласно договора ... Таким образом использование методики оценки кредитоспособности заемщика позволяет предложить наиболее оптимальные варианты для сотрудничества и снизить кредитный риск банка Библиографический список 1 Лаврушин О.И Банковское дело современная система кредитования учебное пособие О.И
Модель оценки доходности облигаций с позиции платежеспособности фирмы-эмитентаРоллом и Ченом использовали такие факторы как непредсказуемые изменения на промышленных предприятиях непредсказуемые изменения спреда доходностей облигаций с высоким и низким рейтингом непредсказуемые изменения процентных ставок и формы кривой доходности непредсказуемые изменения темпов инфляции 3 с 130 Как отмечает ... DCF оценивает инвестиционный риск только косвенно через рыночную стоимость облигаций 5 с 103 Но если признать что рынок
Развитие венчурного инвестирования в РФ проблемы и решенияЗдесь свой отпечаток оставил мировой финансовый кризис инвесторы предпочитают большую ликвидность и меньший риск Венчурное финансирование осуществляется неравномерно по субъектам России Лидирующую позицию занимает ЦФО более 72% всех ... Так же важна поддержка на поздних стадиях путем субсидирования процентных ставок с коэффициентом 0.75 а также разработки и внедрения инструмента кредитования под залог объектов
Моделирование вероятности дефолта российских банковОбщая процентная доля 78.4 79 Источник авторская разработка Минимизировать ошибки классификации категорий можно при изменении порога ... Н4 ограничивает риск неплатежеспособности в результате размещения средств в долгосрочные активы Максимально допустимое числовое значение Н4 устанавливается
Коэффициент СортиноR f - безрисковая процентная ставка σ down - стандартное отклонение отрицательных доходностей портфеля Основное отличие коэффициента Сортино
Портфельные инвестицииЦены на акции облигации и другие ценные бумаги могут меняться в зависимости от многих факторов таких как экономические и политические события изменение процентных ставок инфляция и т.д Это может привести к потере части или всего вложенного капитала ... Это может привести к потере части или всего вложенного капитала Риски банкротства эмитентов ценных бумаг Если компания в которую инвестировали обанкротится то инвестор может потерять
Качество управления паевыми инвестиционными фондами РФ комплексная оценкаЭто означает что в сравнении с индексными фондами отставание по доходности от референсного портфеля меньше на соответствующее количество процентных пунктов У прочих категорий фондов коэффициенты регрессии оказались статистически незначимыми В целом объясняющая способность ... Высокое качество управления достигается тогда когда сформированный портфель показывает доходность по крайней мере не ниже чем среднерыночная с учетом присущего фонду уровня риска Традиционно данный фактор оценивается через показатель альфа выведенный из уравнения CAPM Экономический смысл показателя
МаржаТакая маржа представляет собой прибыль которую получает банк от операции в то же время она покрывает риск от возможных убытков и возможность невыполнения заемщиком своих обязательств 2 Разница между процентной ставкой
Имитационное моделированиеИмитационное моделирование позволяет учесть влияние макроэкономических факторов таких как инфляция и изменение процентных ставок на финансовые показатели проекта Оптимизация структуры капитала Модель может помочь определить оптимальное соотношение ... При этом 80% из них отмечают что это позволило им повысить точность прогнозов и снизить риски связанные с реализацией проектов Прогнозирование денежных потоков через имитационное финансовое моделирование Имитационное финансовое моделирование
Перегрев экономикиЭто создало риск рекордного перегрева экономики к концу года с возможностью последующей короткой рецессии Причины перегрева экономики ... Низкие процентные ставки Избыточная ликвидность в банковской системе Ослабление конкуренции на внутреннем рынке Перестройка логистических цепочек
ДюрацияЧем выше дюрация тем сильнее будет изменение цены облигации при изменении процентных ставок и наоборот Это важный инструмент для управления рисками в портфеле облигаций Попробуйте программу
Факторинг с регрессомФакторинг с регрессом актуален для компаний которые продают товары и услуги на условиях отсрочки платежа и хотят избежать рисков неуплаты покупателей Однако при выборе факторинга с регрессом поставщик должен быть готов к тому ... Ставка комиссии - процентная ставка которую устанавливает факторинговая компания за предоставление финансирования рок финансирования - количество дней на
Финансовая нестабильность региона методы оценки и инструменты элиминированияАвторы выделяют 3 стадии фазы различающиеся по ключевым источникам ресурсов и интенсивности расширения реального объема кредита экономике адаптационную где наблюдается сокращение кредитования реального сектора экономики и увеличение резервирования банковскими учреждениями для смягчения последствий роста кредитных валютных операционных и других видов риска сберегательную стадию на которой ключевым ресурсом являются вклады населения увеличение сбережений поддерживает на высоком ... Авторы выделяют 3 стадии фазы различающиеся по ключевым источникам ресурсов и интенсивности расширения реального объема кредита экономике адаптационную где наблюдается сокращение кредитования реального сектора экономики и увеличение резервирования банковскими учреждениями для смягчения последствий роста кредитных валютных операционных и других видов риска сберегательную стадию на которой ключевым ресурсом являются вклады населения увеличение сбережений поддерживает на высоком уровне значения процентных ставок возросших в адаптационную фазу и снижение уровня потребительских расходов в то же время