СпрэдЭ Ю A D E M P S Спрэд Спрэд - ключевой показатель ликвидности и транзакционных издержек на финансовых рынках Это разница между
Кредитные деривативы и их использование в секьюритизацииЗдесь выделяются кредитные дефолтные продукты продукты кредитного спрэда и комбинированные продукты особенностью этой классификации является то что в качестве кредитных деривативов признаются
К вопросу о прогнозе процентной маржи коммерческого банкаМерилом эффективности банковского дела всегда выступала процентная маржа которая показывает размер экономической добавленной стоимости и эффективности управления спрэдом Интегральный финансовый анализ позволяет получить наиболее углубленную многофакторную оценку условий формирования отдельных агрегированных финансовых
Оценка влияния факторов на формирование цены кредитаPricing В банковской практике достаточно широко стала использоваться модель СПРЭДа SPREAD model изображенная на рисунке 3 Рисунок 3 Модель СПРЭДа SPREAD model Логика построения
Премия за ликвидностьСША характеризуется высокой ликвидностью поэтому спрэд 10-летнего свопа к доходности казначейских облигаций составляет всего 0.1-0.2% годовых Волатильность рынка В периоды
Размещение государственных облигаций сквозь призму микроструктуры рынкаО повышении ликвидности рынка государственных ценных бумаг свидетельствует.. значительное снижение величины среднедневногоbid-askспрэда по эталонным выпускам облигаций наблюдавшееся в течение 2006 г Наибольшее снижение среднедневного спрэда произошло
Методы оптимизации налога на прибыль организацииШирокое распространение в международной практике набирают специальные правовые режимы экономической деятельности далее СПРЭД Такие их виды как специальные свободные экономические зоны и территории приоритетного развития в нашей
Моделирование процесса ценообразования российских корпоративных еврооблигацийПоэтому для определения цены еврооблигации используя данный подход необходимо смоделировать кривую процентных ставок и принять определенный уровень кредитного риска чтобы найти спрэд цены искомой бумаги к построенной кривой Другой большой группой моделей воссоздающих процесс ценообразования еврооблигаций
Методы оценки инвестиционных рисков на рынке ценных бумагЕ.А Уткин в свою очередь выделяет такие факторы как статистика платежного баланса финансовые решения государственная финансовая и монетарная политика рост спрэда между официальным и рыночным курсами последствия изменения валютных курсов П Ковалев предлагает внешние факторы