Метод Монте-Карло - это статистический метод, который используется для численного решения различных математических задач с использованием случайных чисел. Название метода происходит от казино в Монте-Карло, где случайность игр была впервые использована для оценки вероятностей.
В контексте финансового анализа, метод Монте-Карло может применяться для моделирования различных сценариев и оценки рисков. Например, при оценке портфеля инвестиций, можно использовать этот метод для моделирования изменения стоимости активов в различных условиях рынка. Рандомизированный характер метода позволяет учесть разнообразные переменные и возможные исходы.