Модель оценки вероятности банкротства Беликова-Давыдовой

Модель оценки вероятности банкротства Беликова-Давыдовой - разработанная в 1997 году на основе результатов опроса директоров торговых негосударственных предприятий, представляет собой инструмент для оценки вероятности банкротства компании. Она основана на ряде финансовых показателей, которые анализируются для определения уровня риска. Формула модели выглядит следующим образом:

R = 8,38 × (Оборотный капитал / Активы) + (Чистая прибыль / Собственный капитал) + 0,054 × (Выручка / Активы) + 0,63 × (Чистая прибыль / Себестоимость).

В этой формуле:

Оборотный капитал отражает текущие активы и пассивы предприятия.
Активы - общая стоимость активов предприятия.
Чистая прибыль - прибыль после вычета всех расходов.
Собственный капитал - средства, принадлежащие владельцам предприятия.
Выручка - общий доход от реализации продукции или услуг.
Себестоимость - совокупные расходы на производство товаров или услуг.

Полученное значение R интерпретируется следующим образом:

Если R < 0, вероятность банкротства максимальная (90–100 %).
0 ≤ R < 0,18 – высокая вероятность банкротства (60–80 %).
0,18 ≤ R < 0,32 – средняя вероятность банкротства (35–50 %).
0,32 ≤ R < 0,42 – низкая вероятность банкротства (15–20 %).
R ≥ 0,42 – минимальная вероятность банкротства.

Таким образом, чем больше значение R, тем ниже вероятность банкротства компании, а наоборот. Эта модель позволяет директорам и финансовым аналитикам оценивать финансовое состояние компании и принимать соответствующие решения для минимизации рисков банкротства.

Попробуйте программу ФинЭкАнализ для финансового анализа организации по данным бухгалтерской отчетности, доступной через ИНН

Еще найдено про модель оценки вероятности банкротства беликова-давыдовой

Модель оценки вероятности банкротства Беликова-Давыдовой Беликова-Давыдовой Модель оценки вероятности банкротства Беликова-Давыдовой - разработанная в 1997 году на основе результатов опроса директоров
Прогнозирование вероятности банкротства предприятия на основе российских моделей с целью сохранения платежеспособности Таким образом результаты сравнительного анализа моделей прогнозирования вероятности банкротства российских авторов показали не однозначную оценку модель Зайцевой О.П показала высокую вероятность банкротства модель Беликова-Давыдовой свидетельствует о том что риск
MDA-модели в комплексной оценке риска банкротства российских предприятий Таблица 8 - Модель ИГЭА Беликова-Давыдовой для предприятия № 1 Показатель 2015 год 2016 год 2017 год x ... Так как R 0.42 то вероятность банкротства минимальная до 10% Так как R 0.42 то вероятность банкротства минимальная до 10% ... Сводная оценка вероятности банкротства предприятия № 2 Модель 2015 год 2016 год 2017 год 1 Модифицированная
Учет риска банкротства в управлении стоимостью капитала торгового предприятия Бивера Спрингейта также существуют отечественные аналоги - модели Сайфуллина и Кадыкова Зайцевой Беликова-Давыдовой и др Особенность данных моделей заключается в том что ... Среди преимуществ logit-моделей авторами работы 6 отмечаются следующие возможность определить вероятность риска банкротства предприятия достаточно высокая точность результатов возможность учесть отраслевую специфику деятельности предприятий мягкие
Проблема выбора аналитического инструментария при управлении рисками банкротства Высокий Z 0.862 Модель Беликова-Давыдовой Максимальный R 0 Максимальный R 0 Максимальный R 0 Модель Чессера Умеренный 0.4

См. также

Программа для финансового анализа

Скачать программу для финансового анализа

Финансовый анализ Онлайн

Скачать ФинЭкАнализ

Программа для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Скачать ФинЭкАнализ

Провести Финансовый анализ Онлайн

Онлайн сервис для проведения финансового анализа по данным бухгалтеской отчетности
Попробовать ФинЭкАнализ