Стратегии хеджирования - существуют две основные стратегии хеджирования: через иммунизацию портфеля и через производные инструменты финансового рынка.
1. Иммунизация портфеля - это хеджирование одного актива спот через другой спот-актив с высокой корреляцией ценовой чувствительности (или противоположной позицией по активу с отрицательной ценовой корреляцией).Хеджирование долговых обязательств или акций через ценные бумаги других компаний считается неотъемлемой частью инвестиционной деятельности на любом уровне.
2. Производные инструменты (деривативы) – это биржевые и внебиржевые срочные контракты, основанные на базовых финансовых контрактах или операциях. К ним относятся
Финансовых деривативов великое множество, и необходимый инструмент можно подобрать практически для любой конкретной ситуации. При этом важно понимать, что более сложные контракты всегда являются видоизменением или сочетанием элементарных инструментов, получивших название plain vanilla derivatives.